PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEAB.DE с EMIG.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEAB.DE с EMIG.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (SEAB.DE) и UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc (EMIG.DE).

SEAB.DE и EMIG.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEAB.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность JP Morgan USD Emerging Markets Diversified 3% capped 1-5 (EUR Hedged). Фонд был запущен 28 февр. 2018 г.. EMIG.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность JPM EMBI Global Diversified TR USD. Фонд был запущен 2 авг. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SEAB.DE и EMIG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (SEAB.DE) и UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc (EMIG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEAB.DE и EMIG.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SEAB.DE
UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		-0.13%7.70%5.52%5.69%-12.28%-0.75%1.22%-0.11%
EMIG.DE
UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc		0.24%-2.91%7.57%2.80%-12.35%6.34%-1.01%2.63%

Доходность по периодам

С начала года, SEAB.DE показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у EMIG.DE с доходностью 0.24%.

SEAB.DE

1 день
0.20%
1 месяц
-1.19%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
1.60%
1 год
5.12%
3 года*
5.92%
5 лет*
0.89%
10 лет*
—

EMIG.DE

1 день
-0.35%
1 месяц
-1.21%
С начала года
0.24%
6 месяцев
0.89%
1 год
-2.36%
3 года*
2.06%
5 лет*
0.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с SEAB.DE:
SEAB.DE с XUEB.DESEAB.DE с VGEM.DESEAB.DE с ENDH.DESEAB.DE с XUEM.DESEAB.DE с ASRD.DESEAB.DE с IS3C.DESEAB.DE с FESD.DE
Часто сравнивают с EMIG.DE:
EMIG.DE с BTC-USDEMIG.DE с ASRD.DEEMIG.DE с VGEM.DEEMIG.DE с ASRC.DEEMIG.DE с XUEB.DEEMIG.DE с FRCK.DEEMIG.DE с UEFS.DE

Сравнение комиссий SEAB.DE и EMIG.DE

SEAB.DE берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии EMIG.DE в 0.45%.

EMIG.DE
UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc
SEAB.DE
UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Доходность на риск

SEAB.DE vs. EMIG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEAB.DE
Ранг доходности на риск SEAB.DE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEAB.DE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEAB.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEAB.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEAB.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEAB.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
EMIG.DE
Ранг доходности на риск EMIG.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMIG.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMIG.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMIG.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMIG.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMIG.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEAB.DE c EMIG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (SEAB.DE) и UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc (EMIG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEAB.DEEMIG.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

-0.10

+1.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

0.01

+2.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.00

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

-0.12

+2.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.96

-0.21

+11.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEAB.DE vs. EMIG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEAB.DE на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа EMIG.DE равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEAB.DE и EMIG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEAB.DEEMIG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

-0.10

+1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.00

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.02

+0.16

Корреляция

Корреляция между SEAB.DE и EMIG.DE составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEAB.DE и EMIG.DE

Ни SEAB.DE, ни EMIG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SEAB.DE и EMIG.DE

Максимальная просадка SEAB.DE за все время составила -18.05%, что больше максимальной просадки EMIG.DE в -16.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEAB.DE и EMIG.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SEAB.DEEMIG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.05%

-16.46%

-1.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.25%

-16.16%

+13.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.05%

-16.16%

-1.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-14.44%

+12.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.92%

-8.07%

+3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

9.69%

-9.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SEAB.DE и EMIG.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (SEAB.DE) составляет 1.43%, в то время как у UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc (EMIG.DE) волатильность равна 1.66%. Это указывает на то, что SEAB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMIG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEAB.DEEMIG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

1.66%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.88%

21.53%

-19.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87%

22.63%

-19.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.45%

12.52%

-8.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.17%

12.35%

-7.18%