PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEA с XLI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEA с XLI

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SEA (U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF) and XLI (Industrial Select Sector SPDR Fund) are both Industrials Equities funds - SEA tracks the U.S. Global Sea to Sky Cargo Index - Benchmark TR Gross while XLI tracks the Industrial Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SEA returned 18.48%/yr vs 22.14%/yr for XLI. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SEA charges 0.60%/yr vs 0.08%/yr for XLI.

Доходность

Сравнение доходности SEA и XLI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEA показывает доходность 18.38%, что значительно выше, чем у XLI с доходностью 16.79%.

SEA

1 день
-1.11%
1 месяц
-3.09%
С начала года
18.38%
6 месяцев
17.18%
1 год
27.07%
3 года*
18.48%
5 лет*
—
10 лет*
—

XLI

1 день
1.16%
1 месяц
5.17%
С начала года
16.79%
6 месяцев
15.02%
1 год
25.83%
3 года*
22.14%
5 лет*
13.68%
10 лет*
14.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEA и XLI

2026 (YTD)2025202420232022
SEA
U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF		18.38%16.78%2.52%19.33%-18.36%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		16.79%19.35%17.31%18.13%-3.42%

Correlation

The correlation between SEA and XLI is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2022 г.

0.53

The correlation between SEA and XLI has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SEA и XLI

Секторы
SEA
XLI

Промышленность

83.8%
91.2%

Энергетика

16.2%

-

Коммуникационные услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.5%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

4.5%

Технологии

-1.6%
3.7%

Промышленность

SEA
83.8%
XLI
91.2%

Энергетика

SEA
16.2%
XLI

-

Коммуникационные услуги

SEA
0.0%
XLI

-

Сырьевые материалы

SEA

-

XLI

-

Потребительский циклический сектор

SEA

-

XLI
0.5%

Потребительский защитный сектор

SEA

-

XLI

-

Финансовые услуги

SEA

-

XLI

-

Здравоохранение

SEA

-

XLI

-

Недвижимость

SEA

-

XLI

-

Коммунальные услуги

SEA

-

XLI
4.5%

Технологии

SEA
-1.6%
XLI
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF

Industrial Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с SEA:
SEA с BOATSEA с BDRYSEA с SHPPSEA с AIRRSEA с HACKSEA с KNGSEA с SPY
Часто сравнивают с XLI:
XLI с VISXLI с PAVEXLI с XLKXLI с SPYXLI с FIDUXLI с ITAXLI с AIRR

Доходность на риск

SEA vs. XLI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEA
Ранг доходности на риск SEA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEA: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEA: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEA: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEA: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
XLI
Ранг доходности на риск XLI: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLI: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLI: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLI: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLI: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLI: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEA c XLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SEAXLIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.59

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
2.28

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.27

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

2.12

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.18

8.37

+1.81

SEA vs. XLI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEA на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLI равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEA и XLI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SEA и XLI

Максимальная просадка SEA за все время составила -39.53%, что меньше максимальной просадки XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEA и XLI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEAXLIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.53%

-62.26%

+22.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.67%

-12.21%

+1.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.42%

-18.49%

-13.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.00%

-0.87%

-4.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.16%

-9.19%

-4.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

3.09%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности SEA и XLI

Текущая волатильность для U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) составляет 5.35%, в то время как у Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) волатильность равна 6.30%. Это указывает на то, что SEA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEAXLIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

6.30%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.61%

13.69%

-1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.57%

16.31%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.64%

17.55%

+4.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.64%

20.02%

+1.62%

Сравнение комиссий SEA и XLI

SEA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XLI в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEA и XLI

Дивидендная доходность SEA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что больше доходности XLI в 1.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEA
U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF		5.71%6.76%18.47%9.85%18.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		1.14%1.29%1.44%1.63%1.63%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%

Часто задаваемые вопросы

SEA and XLI have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLI has higher volatility (6.30%) compared to SEA (5.35%). In terms of maximum drawdown, SEA dropped -39.53% vs XLI's -62.26%.

On 3-year performance, XLI leads with 22.14% vs 18.48% for SEA. On fees, XLI is cheaper at 0.08% per year. On volatility, SEA has been the lower-risk option at 5.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XLI has performed better with a 22.14% return vs 18.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLI is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.60% for SEA.

SEA has the higher dividend yield at 5.71%, compared with 1.14% for XLI.

SEA tracks U.S. Global Sea to Sky Cargo Index - Benchmark TR Gross, while XLI tracks Industrial Select Sector Index. They also come from different issuers: US Global and State Street. Their fees differ too: 0.60% for SEA and 0.08% for XLI.

SEA currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEA и XLI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор