Сравнение SEA с XLI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI).
SEA и XLI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEA - это пассивный фонд от US Global, который отслеживает доходность U.S. Global Sea to Sky Cargo Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 19 янв. 2022 г.. XLI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Industrial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SEA и XLI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SEA и XLI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SEA U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF | 19.73% | 16.78% | 2.52% | 19.33% | -17.28% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 6.30% | 19.35% | 17.31% | 18.13% | -2.18% |
Доходность по периодам
С начала года, SEA показывает доходность 19.73%, что значительно выше, чем у XLI с доходностью 6.30%.
SEA
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- 19.73%
- 6 месяцев
- 27.26%
- 1 год
- 44.03%
- 3 года*
- 16.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLI
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -7.83%
- С начала года
- 6.30%
- 6 месяцев
- 7.58%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 13.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SEA и XLI
SEA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XLI в 0.13%.
Доходность на риск
SEA vs. XLI — Ранг доходности на риск
SEA
XLI
Сравнение SEA c XLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEA | XLI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.12 | 1.36 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.82 | 1.95 | +0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.28 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | 2.17 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.67 | 8.46 | +5.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEA | XLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 1.36 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.44 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между SEA и XLI составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEA и XLI
Дивидендная доходность SEA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности XLI в 1.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEA U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF | 5.64% | 6.76% | 18.47% | 9.85% | 18.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 1.24% | 1.29% | 1.44% | 1.63% | 1.63% | 1.25% | 1.55% | 1.94% | 2.15% | 1.77% | 2.07% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок SEA и XLI
Максимальная просадка SEA за все время составила -39.53%, что меньше максимальной просадки XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEA и XLI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SEA | XLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.53% | -62.26% | +22.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.06% | -12.50% | -3.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.96% | -7.83% | +5.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.83% | -9.24% | -5.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 3.21% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEA и XLI
U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) имеют волатильность 6.71% и 6.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SEA | XLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 6.58% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.50% | 11.74% | +0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.91% | 19.50% | +1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.86% | 17.25% | +4.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.86% | 19.88% | +1.98% |