PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEA с FIDU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEA с FIDU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SEA (U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF) and FIDU (Fidelity MSCI Industrials Index ETF) are both Industrials Equities funds - SEA tracks the U.S. Global Sea to Sky Cargo Index - Benchmark TR Gross while FIDU tracks the MSCI USA IMI Industrials Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SEA returned 18.52%/yr vs 22.62%/yr for FIDU. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SEA charges 0.60%/yr vs 0.08%/yr for FIDU.

Доходность

Сравнение доходности SEA и FIDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) и Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEA показывает доходность 20.79%, что значительно выше, чем у FIDU с доходностью 14.93%.

SEA

1 день
-0.80%
1 месяц
0.23%
С начала года
20.79%
6 месяцев
21.12%
1 год
30.09%
3 года*
18.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

FIDU

1 день
-0.19%
1 месяц
2.22%
С начала года
14.93%
6 месяцев
15.53%
1 год
26.81%
3 года*
22.62%
5 лет*
12.80%
10 лет*
14.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEA и FIDU

2026 (YTD)2025202420232022
SEA
U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF		20.79%16.78%2.52%19.33%-17.28%
FIDU
Fidelity MSCI Industrials Index ETF		14.93%18.61%16.51%22.62%-3.63%

Correlation

The correlation between SEA and FIDU is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2022 г.

0.54

The correlation between SEA and FIDU has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SEA и FIDU

Секторы
SEA
FIDU

Промышленность

82.7%
92.1%

Энергетика

17.3%
0.0%

Коммуникационные услуги

0.0%
0.0%

Сырьевые материалы

-

0.2%

Потребительский циклический сектор

-

1.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

0.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.1%

Технологии

-1.6%
6.4%

Промышленность

SEA
82.7%
FIDU
92.1%

Энергетика

SEA
17.3%
FIDU
0.0%

Коммуникационные услуги

SEA
0.0%
FIDU
0.0%

Сырьевые материалы

SEA

-

FIDU
0.2%

Потребительский циклический сектор

SEA

-

FIDU
1.0%

Потребительский защитный сектор

SEA

-

FIDU

-

Финансовые услуги

SEA

-

FIDU
0.2%

Здравоохранение

SEA

-

FIDU
0.0%

Недвижимость

SEA

-

FIDU

-

Коммунальные услуги

SEA

-

FIDU
0.1%

Технологии

SEA
-1.6%
FIDU
6.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF

Fidelity MSCI Industrials Index ETF

Часто сравнивают с SEA:
SEA с BOATSEA с BDRYSEA с SHPPSEA с BCIMSEA с AIRRSEA с HACKSEA с SPY
Часто сравнивают с FIDU:
FIDU с XLIFIDU с VISFIDU с FENIFIDU с EXIFIDU с HONFIDU с SPYFIDU с VOO

Доходность на риск

SEA vs. FIDU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEA
Ранг доходности на риск SEA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEA: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEA: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEA: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FIDU
Ранг доходности на риск FIDU: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDU: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDU: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDU: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDU: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDU: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEA c FIDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) и Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEAFIDUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.64

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
2.37

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.28

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

2.20

+0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.52

9.09

+2.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEA vs. FIDU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEA на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIDU равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEA и FIDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEAFIDUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.64

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.66

-0.27

Просадки

Сравнение просадок SEA и FIDU

Максимальная просадка SEA за все время составила -39.53%, что меньше максимальной просадки FIDU в -42.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEA и FIDU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEAFIDUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.53%

-42.31%

+2.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.67%

-12.23%

+1.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.42%

-20.52%

-11.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.87%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.07%

-1.27%

-1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.31%

-4.81%

-9.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.96%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SEA и FIDU

U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) и Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) имеют волатильность 5.17% и 5.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEAFIDUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

5.27%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.01%

13.52%

-1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.28%

16.50%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.67%

18.27%

+3.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.67%

20.31%

+1.36%

Сравнение комиссий SEA и FIDU

SEA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FIDU в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEA и FIDU

Дивидендная доходность SEA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что больше доходности FIDU в 0.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIDU
Fidelity MSCI Industrials Index ETF		0.95%1.02%1.42%1.42%1.48%1.12%1.28%1.73%1.99%1.60%1.63%1.98%
SEA
U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF		5.59%6.76%18.47%9.85%18.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SEA and FIDU have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIDU has higher volatility (5.27%) compared to SEA (5.17%). In terms of maximum drawdown, SEA dropped -39.53% vs FIDU's -42.31%.

On 3-year performance, FIDU leads with 22.62% vs 18.52% for SEA. On fees, FIDU is cheaper at 0.08% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FIDU has performed better with a 22.62% return vs 18.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FIDU is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.60% for SEA.

SEA has the higher dividend yield at 5.59%, compared with 0.95% for FIDU.

SEA tracks U.S. Global Sea to Sky Cargo Index - Benchmark TR Gross, while FIDU tracks MSCI USA IMI Industrials Index. They also come from different issuers: US Global and Fidelity. Their fees differ too: 0.60% for SEA and 0.08% for FIDU.

SEA currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEA и FIDU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор