Сравнение SEA с FIDU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) и Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU).
SEA и FIDU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEA - это пассивный фонд от US Global, который отслеживает доходность U.S. Global Sea to Sky Cargo Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 19 янв. 2022 г.. FIDU - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Industrials Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SEA и FIDU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SEA и FIDU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SEA U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF | 19.73% | 16.78% | 2.52% | 19.33% | -17.28% |
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index ETF | 6.98% | 18.61% | 16.51% | 22.62% | -3.63% |
Доходность по периодам
С начала года, SEA показывает доходность 19.73%, что значительно выше, чем у FIDU с доходностью 6.98%.
SEA
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- 19.73%
- 6 месяцев
- 27.26%
- 1 год
- 44.03%
- 3 года*
- 16.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIDU
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- 6.98%
- 6 месяцев
- 7.90%
- 1 год
- 28.97%
- 3 года*
- 20.09%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 13.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SEA и FIDU
SEA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FIDU в 0.08%.
Доходность на риск
SEA vs. FIDU — Ранг доходности на риск
SEA
FIDU
Сравнение SEA c FIDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) и Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEA | FIDU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.12 | 1.42 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.82 | 2.04 | +0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.28 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | 2.39 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.67 | 9.27 | +4.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEA | FIDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 1.42 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.64 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между SEA и FIDU составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEA и FIDU
Дивидендная доходность SEA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности FIDU в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEA U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF | 5.64% | 6.76% | 18.47% | 9.85% | 18.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index ETF | 1.02% | 1.02% | 1.42% | 1.42% | 1.48% | 1.12% | 1.28% | 1.73% | 1.99% | 1.60% | 1.63% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок SEA и FIDU
Максимальная просадка SEA за все время составила -39.53%, что меньше максимальной просадки FIDU в -42.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEA и FIDU.
Загрузка...
Показатели просадок
| SEA | FIDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.53% | -42.31% | +2.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.06% | -12.53% | -3.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.96% | -7.71% | +5.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.83% | -4.84% | -9.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 3.22% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEA и FIDU
Текущая волатильность для U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) составляет 6.71%, в то время как у Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) волатильность равна 7.13%. Это указывает на то, что SEA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SEA | FIDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 7.13% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.50% | 12.63% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.91% | 20.50% | +0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.86% | 18.08% | +3.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.86% | 20.20% | +1.66% |