Сравнение SE с WMT
SE (Sea Limited) and WMT (Walmart Inc.) are both stocks. SE operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services), while WMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 5 years, SE returned -21.47%/yr vs 22.42%/yr for WMT. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SE и WMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SE показывает доходность -34.98%, что значительно ниже, чем у WMT с доходностью 9.07%.
SE
- 1 день
- -3.21%
- 1 месяц
- -11.31%
- С начала года
- -34.98%
- 6 месяцев
- -33.66%
- 1 год
- -46.36%
- 3 года*
- 8.08%
- 5 лет*
- -21.47%
- 10 лет*
- —
WMT
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -7.93%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- 28.71%
- 3 года*
- 34.18%
- 5 лет*
- 22.42%
- 10 лет*
- 19.77%
Сравнение доходности по годам SE и WMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SE Sea Limited | -34.98% | 20.24% | 161.98% | -22.16% | -76.74% | 12.39% | 394.90% | 255.30% | -15.08% | -17.97% |
WMT Walmart Inc. | 9.07% | 24.49% | 73.99% | 12.88% | -0.46% | 1.97% | 23.32% | 30.16% | -3.43% | 14.90% |
Correlation
The correlation between SE and WMT is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2017 г. | 0.14 |
The correlation between SE and WMT shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SE:
$52.76B
WMT:
$968.20B
SE:
$2.57
WMT:
$2.88
SE:
32.21
WMT:
42.04
SE:
0.15
WMT:
2.75
SE:
2.06
WMT:
1.34
SE:
4.11
WMT:
10.26
SE:
$25.19B
WMT:
$725.31B
SE:
$11.15B
WMT:
$181.16B
SE:
$2.33B
WMT:
$44.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SE vs. WMT — Ранг доходности на риск
SE
WMT
Сравнение SE c WMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sea Limited (SE) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SE | WMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.23 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 1.83 | -2.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 5.82 | -7.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SE и WMT
Максимальная просадка SE за все время составила -90.51%, что больше максимальной просадки WMT в -77.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SE и WMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SE | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.51% | -77.14% | -13.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.22% | -15.75% | -44.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.22% | -21.93% | -38.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.51% | -25.74% | -64.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.40% | -9.81% | -67.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.10% | -14.63% | -29.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.57% | 4.94% | +31.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности SE и WMT
Sea Limited (SE) имеет более высокую волатильность в 14.69% по сравнению с Walmart Inc. (WMT) с волатильностью 9.86%. Это указывает на то, что SE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SE | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.69% | 9.86% | +4.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.05% | 18.49% | +19.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.74% | 23.67% | +27.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.13% | 21.68% | +42.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.59% | 21.73% | +40.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SE и WMT
SE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SE Sea Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WMT Walmart Inc. | 0.80% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SE и WMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sea Limited и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SE и WMT
SE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила о валовой прибыли в 3.15B при выручке в 7.10B, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.
WMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.69B при выручке в 177.75B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
SE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила об операционной прибыли в 565.39M при выручке в 7.10B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
WMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49B при выручке в 177.75B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
SE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила о чистой прибыли в 427.94M при выручке в 7.10B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
WMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 177.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
Часто задаваемые вопросы
SE and WMT have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SE has higher volatility (14.69%) compared to WMT (9.86%). In terms of maximum drawdown, SE dropped -90.51% vs WMT's -77.14%.
WMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SE и WMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор