PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SE с SFM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SE с SFM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SE (Sea Limited) and SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) are both stocks. SE operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services), while SFM operates in Grocery Stores (Consumer Defensive). Over the past 5 years, SE returned -21.47%/yr vs 24.38%/yr for SFM. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SE и SFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sea Limited (SE) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SE показывает доходность -34.98%, что значительно ниже, чем у SFM с доходностью 8.36%.

SE

1 день
-3.21%
1 месяц
-11.31%
С начала года
-34.98%
6 месяцев
-33.66%
1 год
-46.36%
3 года*
8.08%
5 лет*
-21.47%
10 лет*
—

SFM

1 день
-2.03%
1 месяц
-2.20%
С начала года
8.36%
6 месяцев
8.54%
1 год
-45.03%
3 года*
35.31%
5 лет*
24.38%
10 лет*
14.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SE и SFM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SE
Sea Limited		-34.98%20.24%161.98%-22.16%-76.74%12.39%394.90%255.30%-15.08%-17.97%
SFM
Sprouts Farmers Market, Inc.		8.36%-37.30%164.12%48.63%9.06%47.66%3.88%-17.69%-3.45%28.09%

Correlation

The correlation between SE and SFM is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2017 г.

0.10

The correlation between SE and SFM shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.13 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SE:

$52.76B

SFM:

$8.25B

EPS

SE:

$2.57

SFM:

$5.20

Коэффициент P/E

SE:

32.21

SFM:

16.62

Коэффициент PEG

SE:

0.15

SFM:

0.60

Коэффициент P/S

SE:

2.06

SFM:

0.95

Коэффициент P/B

SE:

4.11

SFM:

5.75

Общая выручка (12 мес.)

SE:

$25.19B

SFM:

$8.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

SE:

$11.15B

SFM:

$3.41B

EBITDA (12 мес.)

SE:

$2.33B

SFM:

$837.54M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sea Limited

Sprouts Farmers Market, Inc.

Часто сравнивают с SE:
SE с SHOPSE с SOXLSE с QQQSE с NTESSE с ETSYSE с FVRRSE с SPY
Часто сравнивают с SFM:
SFM с NGVCSFM с POWLSFM с TMESFM с IMKTASFM с ARESSFM с PKSFM с ANDE

Доходность на риск

SE vs. SFM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SE
Ранг доходности на риск SE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
SFM
Ранг доходности на риск SFM: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFM: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFM: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFM: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFM: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFM: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SE c SFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sea Limited (SE) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SESFMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.92
-0.98

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.37
-1.35

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

0.81

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

-0.73

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

-0.99

-0.28

SE vs. SFM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SE на текущий момент составляет -0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SFM равному -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SE и SFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SE и SFM

Максимальная просадка SE за все время составила -90.51%, что больше максимальной просадки SFM в -72.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SE и SFM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SESFMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.51%

-72.88%

-17.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.22%

-62.17%

+1.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.22%

-63.48%

+3.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.51%

-63.48%

-27.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.40%

-51.91%

-25.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.10%

-40.28%

-3.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.57%

45.41%

-8.84%

Волатильность

Сравнение волатильности SE и SFM

Sea Limited (SE) имеет более высокую волатильность в 14.69% по сравнению с Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) с волатильностью 12.50%. Это указывает на то, что SE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SESFMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.69%

12.50%

+2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.05%

30.32%

+7.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.74%

46.09%

+4.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.13%

39.23%

+24.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.59%

37.82%

+24.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SE и SFM

Ни SE, ни SFM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SE и SFM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sea Limited и Sprouts Farmers Market, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20222023202420252026
7.10B
2.33B
(SE) Общая выручка
(SFM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SE и SFM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Sea Limited и Sprouts Farmers Market, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
35.0%40.0%45.0%50.0%20222023202420252026
44.3%
39.4%
Активы портфеля
SE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила о валовой прибыли в 3.15B при выручке в 7.10B, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.

SFM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о валовой прибыли в 917.28M при выручке в 2.33B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.

SE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила об операционной прибыли в 565.39M при выручке в 7.10B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.

SFM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила об операционной прибыли в 215.31M при выручке в 2.33B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.

SE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила о чистой прибыли в 427.94M при выручке в 7.10B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.

SFM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о чистой прибыли в 163.72M при выручке в 2.33B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.

Часто задаваемые вопросы

SE and SFM have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SE has higher volatility (14.69%) compared to SFM (12.50%). In terms of maximum drawdown, SE dropped -90.51% vs SFM's -72.88%.

SE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.92 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SE и SFM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор