Сравнение SE с CVNA
SE (Sea Limited) and CVNA (Carvana Co.) are both stocks. SE operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services), while CVNA operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, SE returned -21.47%/yr vs 3.14%/yr for CVNA. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SE и CVNA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SE показывает доходность -34.98%, что значительно ниже, чем у CVNA с доходностью -24.06%.
SE
- 1 день
- -3.21%
- 1 месяц
- -11.31%
- С начала года
- -34.98%
- 6 месяцев
- -33.66%
- 1 год
- -46.36%
- 3 года*
- 8.08%
- 5 лет*
- -21.47%
- 10 лет*
- —
CVNA
- 1 день
- -5.49%
- 1 месяц
- -8.30%
- С начала года
- -24.06%
- 6 месяцев
- -29.67%
- 1 год
- 0.49%
- 3 года*
- 138.89%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SE и CVNA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SE Sea Limited | -34.98% | 20.24% | 161.98% | -22.16% | -76.74% | 12.39% | 394.90% | 255.30% | -15.08% | -17.97% |
CVNA Carvana Co. | -24.06% | 107.52% | 284.13% | 1,016.88% | -97.96% | -3.24% | 160.23% | 181.41% | 71.08% | 42.05% |
Correlation
The correlation between SE and CVNA is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2017 г. | 0.41 |
The correlation between SE and CVNA shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SE:
$52.76B
CVNA:
$9.49B
SE:
$2.57
CVNA:
$8.69
SE:
32.21
CVNA:
7.37
SE:
0.15
CVNA:
0.03
SE:
2.06
CVNA:
0.47
SE:
4.11
CVNA:
2.55
SE:
$25.19B
CVNA:
$22.52B
SE:
$11.15B
CVNA:
$4.50B
SE:
$2.33B
CVNA:
-$116.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SE vs. CVNA — Ранг доходности на риск
SE
CVNA
Сравнение SE c CVNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sea Limited (SE) и Carvana Co. (CVNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SE | CVNA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.05 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 0.01 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 0.03 | -1.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SE и CVNA
Максимальная просадка SE за все время составила -90.51%, что меньше максимальной просадки CVNA в -98.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SE и CVNA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SE | CVNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.51% | -98.99% | +8.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.22% | -41.21% | -19.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.22% | -53.47% | -6.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.51% | -98.99% | +8.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.40% | -33.01% | -44.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.10% | -38.24% | -5.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.57% | 18.79% | +17.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности SE и CVNA
Текущая волатильность для Sea Limited (SE) составляет 14.69%, в то время как у Carvana Co. (CVNA) волатильность равна 16.26%. Это указывает на то, что SE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SE | CVNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.69% | 16.26% | -1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.05% | 42.02% | -3.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.74% | 60.04% | -9.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.13% | 111.17% | -47.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.59% | 99.32% | -36.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SE и CVNA
Ни SE, ни CVNA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SE и CVNA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sea Limited и Carvana Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SE и CVNA
SE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила о валовой прибыли в 3.15B при выручке в 7.10B, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.
CVNA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carvana Co. сообщила о валовой прибыли в 1.27B при выручке в 6.43B, что соответствует валовой рентабельности в 19.8%.
SE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила об операционной прибыли в 565.39M при выручке в 7.10B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
CVNA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carvana Co. сообщила об операционной прибыли в 581.00M при выручке в 6.43B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
SE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила о чистой прибыли в 427.94M при выручке в 7.10B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
CVNA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carvana Co. сообщила о чистой прибыли в 250.00M при выручке в 6.43B, что соответствует чистой рентабельности 3.9%.
Часто задаваемые вопросы
SE and CVNA have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVNA has higher volatility (16.26%) compared to SE (14.69%). In terms of maximum drawdown, SE dropped -90.51% vs CVNA's -98.99%.
CVNA currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SE и CVNA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор