PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SE с ARIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SE с ARIS

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

SE (Sea Limited) and ARIS (Aris Water Solutions, Inc.) are both stocks. SE operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services), while ARIS operates in Utilities - Regulated Water (Utilities). Over the past 3 years, SE returned 19.99%/yr vs 75.03%/yr for ARIS. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SE и ARIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sea Limited (SE) и Aris Water Solutions, Inc. (ARIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SE показывает доходность -17.15%, что значительно ниже, чем у ARIS с доходностью -14.54%.

SE

1 день
1.58%
1 месяц
15.79%
6 месяцев
-12.96%
С начала года
-17.15%
1 год
-37.29%
3 года*
19.99%
5 лет*
-18.50%
10 лет*
—
Всё время*
23.87%

ARIS

1 день
-0.50%
1 месяц
-16.55%
6 месяцев
-23.37%
С начала года
-14.54%
1 год
100.72%
3 года*
75.03%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
29.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SE и ARIS

2026 (YTD)20252024202320222021
SE
Sea Limited		-17.15%20.24%161.98%-22.16%-76.74%-38.42%
ARIS
Aris Water Solutions, Inc.		-14.54%363.71%6.54%31.93%-39.60%1.33%

Correlation

The correlation between SE and ARIS is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2021 г.

0.16

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SE:

$63.45B

ARIS:

$2.86B

EPS

SE:

$2.53

ARIS:

$0.85

Коэффициент P/E

SE:

41.79

ARIS:

16.38

Коэффициент PEG

SE:

0.19

ARIS:

0.32

Коэффициент P/S

SE:

2.67

ARIS:

2.49

Коэффициент P/B

SE:

5.23

ARIS:

1.85

Общая выручка (12 мес.)

SE:

$25.19B

ARIS:

$1.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

SE:

$11.15B

ARIS:

$612.94M

EBITDA (12 мес.)

SE:

$2.33B

ARIS:

$432.53M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sea Limited

Aris Water Solutions, Inc.

Часто сравнивают с SE:
SE с SHOPSE с SOXLSE с QQQSE с NTESSE с ETSYSE с FVRRSE с SPY
Часто сравнивают с ARIS:
ARIS с SPYARIS с LBARIS с PMARIS с SMHARIS с MLECARIS с NVDAARIS с AEM

Доходность на риск

SE vs. ARIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SE
Ранг доходности на риск SE: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
ARIS
Ранг доходности на риск ARIS: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARIS: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARIS: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARIS: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARIS: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARIS: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SE c ARIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sea Limited (SE) и Aris Water Solutions, Inc. (ARIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SEARISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.73
1.99

-2.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.93
2.29

-3.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.31

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

3.29

-3.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.94

8.70

-9.64

SE vs. ARIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SE на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа ARIS равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SE и ARIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SE и ARIS

Максимальная просадка SE за все время составила -90.51%, что больше максимальной просадки ARIS в -57.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SE и ARIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEARISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.51%

-57.98%

-32.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.22%

-37.14%

-23.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.22%

-37.14%

-23.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.20%

-35.94%

-35.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.42%

-22.81%

-21.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.63%

13.17%

+26.46%

Волатильность

Сравнение волатильности SE и ARIS

Текущая волатильность для Sea Limited (SE) составляет 12.14%, в то время как у Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) волатильность равна 18.24%. Это указывает на то, что SE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEARISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.14%

18.24%

-6.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.76%

46.70%

-7.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.66%

61.64%

-9.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.33%

53.42%

+10.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.42%

53.42%

+9.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SE и ARIS

Ни SE, ни ARIS не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
ARIS
Aris Water Solutions, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%3.84%0.85%
SE
Sea Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SE и ARIS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sea Limited и Aris Water Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
7.10B
372.48M
(SE) Общая выручка
(ARIS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SE и ARIS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Sea Limited и Aris Water Solutions, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
44.3%
58.3%
Активы портфеля
SE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sea Limited сообщила о валовой прибыли в 3.15B при выручке в 7.10B, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.

ARIS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aris Water Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 217.03M при выручке в 372.48M, что соответствует валовой рентабельности в 58.3%.

SE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sea Limited сообщила об операционной прибыли в 565.39M при выручке в 7.10B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.

ARIS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aris Water Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 179.05M при выручке в 372.48M, что соответствует операционной рентабельности 48.1%.

SE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sea Limited сообщила о чистой прибыли в 427.94M при выручке в 7.10B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.

ARIS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aris Water Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 97.61M при выручке в 372.48M, что соответствует чистой рентабельности 26.2%.

Часто задаваемые вопросы

SE and ARIS have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARIS has higher volatility (18.24%) compared to SE (12.14%). In terms of maximum drawdown, SE dropped -90.51% vs ARIS's -57.98%.

ARIS currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SE и ARIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор