Сравнение SDZNY с MU
SDZNY (Sandoz Group AG) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. SDZNY operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while MU operates in Semiconductors (Technology). Over the past year, SDZNY returned 57.49% vs 866.96% for MU. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SDZNY и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDZNY показывает доходность 12.42%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 249.12%.
SDZNY
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- 12.42%
- 6 месяцев
- 15.66%
- 1 год
- 57.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MU
- 1 день
- -7.74%
- 1 месяц
- 55.58%
- С начала года
- 249.12%
- 6 месяцев
- 339.81%
- 1 год
- 866.96%
- 3 года*
- 146.00%
- 5 лет*
- 64.90%
- 10 лет*
- 54.99%
Сравнение доходности по годам SDZNY и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SDZNY Sandoz Group AG | 12.42% | 83.00% | 28.40% | 20.70% |
MU Micron Technology, Inc. | 249.12% | 240.24% | -0.96% | 25.67% |
Correlation
The correlation between SDZNY and MU is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2023 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
SDZNY:
$35.36B
MU:
$1.14T
SDZNY:
$1.66
MU:
$21.26
SDZNY:
48.81
MU:
46.86
SDZNY:
0.23
MU:
0.18
SDZNY:
1.94
MU:
19.44
SDZNY:
3.77
MU:
15.67
SDZNY:
$18.19B
MU:
$58.12B
SDZNY:
$8.61B
MU:
$33.96B
SDZNY:
$2.13B
MU:
$25.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDZNY vs. MU — Ранг доходности на риск
SDZNY
MU
Сравнение SDZNY c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sandoz Group AG (SDZNY) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDZNY | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -11.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.88 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 28.92 | -25.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.28 | 114.14 | -105.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDZNY | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 13.17 | -11.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.24 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.78 | 0.31 | +1.48 |
Просадки
Сравнение просадок SDZNY и MU
Максимальная просадка SDZNY за все время составила -25.34%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDZNY и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDZNY | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.34% | -98.25% | +72.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.09% | -30.28% | +11.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -57.63% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -57.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.36% | -7.74% | -4.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.76% | -58.20% | +52.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.96% | 7.66% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDZNY и MU
Текущая волатильность для Sandoz Group AG (SDZNY) составляет 7.92%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 29.41%. Это указывает на то, что SDZNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDZNY | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.92% | 29.41% | -21.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.50% | 54.26% | -30.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.70% | 66.50% | -34.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.78% | 52.42% | -21.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.78% | 49.71% | -18.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDZNY и MU
Дивидендная доходность SDZNY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что больше доходности MU в 0.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
SDZNY Sandoz Group AG | 1.27% | 1.00% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SDZNY и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sandoz Group AG и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SDZNY и MU
SDZNY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sandoz Group AG сообщила о валовой прибыли в 2.25B при выручке в 4.64B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.
SDZNY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sandoz Group AG сообщила об операционной прибыли в 808.02M при выручке в 4.64B, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.
SDZNY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sandoz Group AG сообщила о чистой прибыли в 425.40M при выручке в 4.64B, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.
Часто задаваемые вопросы
SDZNY and MU have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (29.41%) compared to SDZNY (7.92%). In terms of maximum drawdown, SDZNY dropped -25.34% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (13.17 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDZNY и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор