Сравнение SDZNY с IBIT
SDZNY (Sandoz Group AG) is a stock, while IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Over the past year, SDZNY returned 62.22% vs -39.67% for IBIT. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SDZNY и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDZNY показывает доходность 17.28%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -27.41%.
SDZNY
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.44%
- С начала года
- 17.28%
- 6 месяцев
- 17.96%
- 1 год
- 62.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -19.59%
- С начала года
- -27.41%
- 6 месяцев
- -29.61%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDZNY и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SDZNY Sandoz Group AG | 17.28% | 83.00% | 22.65% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.41% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between SDZNY and IBIT is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.11 |
The correlation between SDZNY and IBIT shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDZNY vs. IBIT — Ранг доходности на риск
SDZNY
IBIT
Сравнение SDZNY c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sandoz Group AG (SDZNY) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDZNY | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.85 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | -0.78 | +3.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.41 | -1.37 | +9.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDZNY и IBIT
Максимальная просадка SDZNY за все время составила -25.34%, что меньше максимальной просадки IBIT в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDZNY и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDZNY | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.34% | -52.11% | +26.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.09% | -52.11% | +33.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.57% | -49.45% | +40.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.80% | -16.53% | +10.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.16% | 29.64% | -22.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDZNY и IBIT
Текущая волатильность для Sandoz Group AG (SDZNY) составляет 7.35%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.07%. Это указывает на то, что SDZNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDZNY | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 12.07% | -4.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.43% | 34.45% | -11.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.56% | 44.10% | -12.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.66% | 50.26% | -19.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.66% | 50.26% | -19.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDZNY и IBIT
Дивидендная доходность SDZNY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDZNY Sandoz Group AG | 1.22% | 1.00% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
SDZNY and IBIT have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (12.07%) compared to SDZNY (7.35%). In terms of maximum drawdown, SDZNY dropped -25.34% vs IBIT's -52.11%.
SDZNY currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDZNY и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор