PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDYYX с PAGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDYYX с PAGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Dynamic Asset Allocation Fund (SDYYX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).

SDYYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июл. 2015 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности SDYYX и PAGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Dynamic Asset Allocation Fund (SDYYX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDYYX и PAGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDYYX
SEI Institutional Managed Trust Dynamic Asset Allocation Fund		-5.41%18.85%24.65%21.47%-16.51%31.05%20.21%27.13%-8.08%19.29%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		-0.28%36.92%44.52%38.73%-26.06%24.84%37.65%40.34%-12.41%21.19%

Доходность по периодам

С начала года, SDYYX показывает доходность -5.41%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции SDYYX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 13.31% против 19.12% соответственно.

SDYYX

1 день
3.18%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-5.41%
6 месяцев
-3.36%
1 год
16.18%
3 года*
17.05%
5 лет*
11.38%
10 лет*
13.31%

PAGRX

1 день
3.71%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
4.30%
1 год
43.96%
3 года*
35.66%
5 лет*
17.52%
10 лет*
19.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Dynamic Asset Allocation Fund

Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio

Часто сравнивают с SDYYX:
SDYYX с FXIFXSDYYX с VTCLXSDYYX с ASFYXSDYYX с BDJSDYYX с DFIEXSDYYX с ECATSDYYX с FASGX
Часто сравнивают с PAGRX:
PAGRX с VFINXPAGRX с SCHGPAGRX с EKBAXPAGRX с VUGPAGRX с SPYPAGRX с VOOPAGRX с MGK

Сравнение комиссий SDYYX и PAGRX

SDYYX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.

PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio
SDYYX
SEI Institutional Managed Trust Dynamic Asset Allocation Fund

Доходность на риск

SDYYX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDYYX
Ранг доходности на риск SDYYX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDYYX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDYYX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDYYX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDYYX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDYYX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
PAGRX
Ранг доходности на риск PAGRX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGRX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGRX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGRX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGRX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGRX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDYYX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Dynamic Asset Allocation Fund (SDYYX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDYYXPAGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.74

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

2.49

-1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.37

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

3.21

-1.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.18

16.28

-10.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDYYX vs. PAGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDYYX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа PAGRX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDYYX и PAGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDYYXPAGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.74

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.72

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.78

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.53

+0.19

Корреляция

Корреляция между SDYYX и PAGRX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDYYX и PAGRX

Дивидендная доходность SDYYX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.80%, что больше доходности PAGRX в 0.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDYYX
SEI Institutional Managed Trust Dynamic Asset Allocation Fund		21.80%20.62%11.70%9.69%14.47%11.12%7.62%1.87%2.33%1.78%1.14%0.00%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		0.03%0.03%5.62%2.72%7.79%6.82%15.08%17.51%12.33%8.70%16.94%6.31%

Просадки

Сравнение просадок SDYYX и PAGRX

Максимальная просадка SDYYX за все время составила -32.42%, что меньше максимальной просадки PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDYYX и PAGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

SDYYXPAGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.42%

-55.87%

+23.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-13.80%

+1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.28%

-36.52%

+13.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.42%

-38.01%

+5.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.10%

-5.77%

-1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.46%

-10.09%

+5.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.73%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SDYYX и PAGRX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Dynamic Asset Allocation Fund (SDYYX) составляет 6.11%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что SDYYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDYYXPAGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

6.77%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.99%

13.91%

-3.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.96%

25.69%

-6.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.29%

24.53%

-6.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.52%

24.49%

-5.97%