Сравнение SDWD.L с ISWD.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SDWD.L) и iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L).
SDWD.L и ISWD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDWD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 19 окт. 2018 г.. ISWD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Islamic Index. Фонд был запущен 7 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SDWD.L и ISWD.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDWD.L и ISWD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDWD.L iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) | -3.98% | 20.86% | 20.47% | 26.73% | -19.56% | 22.41% | 17.75% | 27.43% | -6.00% |
ISWD.L iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) | 0.84% | 20.00% | 6.05% | 23.43% | -11.47% | 22.58% | 8.33% | 22.72% | -5.53% |
Разные валюты инструментов
SDWD.L торгуется в USD, в то время как ISWD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISWD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SDWD.L показывает доходность -3.98%, что значительно ниже, чем у ISWD.L с доходностью 0.84%.
SDWD.L
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -3.98%
- 6 месяцев
- -0.73%
- 1 год
- 19.21%
- 3 года*
- 17.79%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- —
ISWD.L
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 4.44%
- 1 год
- 24.84%
- 3 года*
- 13.28%
- 5 лет*
- 10.07%
- 10 лет*
- 10.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDWD.L и ISWD.L
SDWD.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ISWD.L в 0.60%.
Доходность на риск
SDWD.L vs. ISWD.L — Ранг доходности на риск
SDWD.L
ISWD.L
Сравнение SDWD.L c ISWD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SDWD.L) и iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDWD.L | ISWD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.54 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 2.14 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.30 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 3.95 | -1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.92 | 14.51 | -3.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDWD.L | ISWD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.54 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.65 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.45 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между SDWD.L и ISWD.L составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDWD.L и ISWD.L
Дивидендная доходность SDWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности ISWD.L в 1.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDWD.L iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) | 1.16% | 1.12% | 1.27% | 1.42% | 1.66% | 1.22% | 1.28% | 1.77% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISWD.L iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) | 1.46% | 1.50% | 1.74% | 1.99% | 2.43% | 1.98% | 1.88% | 2.37% | 2.39% | 2.09% | 2.09% | 2.62% |
Просадки
Сравнение просадок SDWD.L и ISWD.L
Максимальная просадка SDWD.L за все время составила -33.64%, что меньше максимальной просадки ISWD.L в -48.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDWD.L и ISWD.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDWD.L | ISWD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.64% | -31.52% | -2.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.31% | -6.46% | -2.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.93% | -21.00% | -5.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.22% | -3.28% | -2.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.35% | -3.64% | -1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 1.62% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDWD.L и ISWD.L
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SDWD.L) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что SDWD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISWD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDWD.L | ISWD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 4.55% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.37% | 9.85% | -0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.33% | 16.10% | +0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.04% | 15.41% | +0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.55% | 15.62% | +1.93% |