PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SDWD.L с ISWD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SDWD.L и ISWD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SDWD.L) и iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDWD.L и ISWD.L


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SDWD.L
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)
-3.98%20.86%20.47%26.73%-19.56%22.41%17.75%27.43%-6.00%
ISWD.L
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)
0.84%20.00%6.05%23.43%-11.47%22.58%8.33%22.72%-5.53%
Разные валюты инструментов

SDWD.L торгуется в USD, в то время как ISWD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISWD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SDWD.L показывает доходность -3.98%, что значительно ниже, чем у ISWD.L с доходностью 0.84%.


SDWD.L

1 день
-0.45%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-0.73%
1 год
19.21%
3 года*
17.79%
5 лет*
10.49%
10 лет*

ISWD.L

1 день
-0.67%
1 месяц
-2.35%
С начала года
0.84%
6 месяцев
4.44%
1 год
24.84%
3 года*
13.28%
5 лет*
10.07%
10 лет*
10.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)

iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)

Сравнение комиссий SDWD.L и ISWD.L

SDWD.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ISWD.L в 0.60%.


Доходность на риск

SDWD.L vs. ISWD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SDWD.L
Ранг доходности на риск SDWD.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDWD.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDWD.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDWD.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDWD.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDWD.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина

ISWD.L
Ранг доходности на риск ISWD.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWD.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWD.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWD.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWD.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWD.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDWD.L c ISWD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SDWD.L) и iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SDWD.LISWD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.54

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

2.14

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.30

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.50

3.95

-1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.92

14.51

-3.58

SDWD.L vs. ISWD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDWD.L на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISWD.L равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDWD.L и ISWD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SDWD.LISWD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.54

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.65

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.45

+0.28

Корреляция

Корреляция между SDWD.L и ISWD.L составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SDWD.L и ISWD.L

Дивидендная доходность SDWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности ISWD.L в 1.46%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDWD.L
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)
1.16%1.12%1.27%1.42%1.66%1.22%1.28%1.77%0.20%0.00%0.00%0.00%
ISWD.L
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)
1.46%1.50%1.74%1.99%2.43%1.98%1.88%2.37%2.39%2.09%2.09%2.62%

Просадки

Сравнение просадок SDWD.L и ISWD.L

Максимальная просадка SDWD.L за все время составила -33.64%, что меньше максимальной просадки ISWD.L в -48.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDWD.L и ISWD.L.


Загрузка...

Показатели просадок


SDWD.LISWD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.64%

-31.52%

-2.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.31%

-6.46%

-2.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.93%

-21.00%

-5.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-3.28%

-2.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.35%

-3.64%

-1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

1.62%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности SDWD.L и ISWD.L

iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SDWD.L) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что SDWD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISWD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SDWD.LISWD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

4.55%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

9.85%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.33%

16.10%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.04%

15.41%

+0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.55%

15.62%

+1.93%