PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDVGX с SQIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDVGX с SQIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SIT Dividend Growth Fund (SDVGX) и Sit Quality Income Fund (SQIFX).

SDVGX управляется Sit. Фонд был запущен 31 дек. 2003 г.. SQIFX управляется Sit. Фонд был запущен 31 дек. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности SDVGX и SQIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SIT Dividend Growth Fund (SDVGX) и Sit Quality Income Fund (SQIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDVGX и SQIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDVGX
SIT Dividend Growth Fund		-2.78%18.73%18.22%14.89%-12.17%27.87%7.79%29.18%-6.86%20.22%
SQIFX
Sit Quality Income Fund		0.16%6.32%3.93%3.39%-2.68%1.24%2.89%3.13%0.90%1.16%

Доходность по периодам

С начала года, SDVGX показывает доходность -2.78%, что значительно ниже, чем у SQIFX с доходностью 0.16%. За последние 10 лет акции SDVGX превзошли акции SQIFX по среднегодовой доходности: 11.43% против 2.08% соответственно.

SDVGX

1 день
2.49%
1 месяц
-5.24%
С начала года
-2.78%
6 месяцев
-0.18%
1 год
17.30%
3 года*
15.33%
5 лет*
10.27%
10 лет*
11.43%

SQIFX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.83%
С начала года
0.16%
6 месяцев
1.10%
1 год
3.94%
3 года*
4.18%
5 лет*
2.35%
10 лет*
2.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SIT Dividend Growth Fund

Sit Quality Income Fund

Часто сравнивают с SDVGX:
SDVGX с DGROSDVGX с ARGFXSDVGX с SCHDSDVGX с VOOSDVGX с MGVSDVGX с VTSAXSDVGX с SSCDX
Часто сравнивают с SQIFX:
SQIFX с SNIGXSQIFX с SDMGXSQIFX с SSMGXSQIFX с SSCDXSQIFX с NBNGXSQIFX с SNGVXSQIFX с FHQFX

Сравнение комиссий SDVGX и SQIFX

SDVGX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии SQIFX в 0.90%.

SQIFX
Sit Quality Income Fund
SDVGX
SIT Dividend Growth Fund

Доходность на риск

SDVGX vs. SQIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDVGX
Ранг доходности на риск SDVGX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDVGX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDVGX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDVGX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDVGX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDVGX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SQIFX
Ранг доходности на риск SQIFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQIFX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQIFX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQIFX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQIFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQIFX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDVGX c SQIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SIT Dividend Growth Fund (SDVGX) и Sit Quality Income Fund (SQIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDVGXSQIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.70

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

2.73

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.34

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

2.93

-1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.41

10.48

-3.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDVGX vs. SQIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDVGX на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа SQIFX равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDVGX и SQIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDVGXSQIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.70

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

1.03

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

1.18

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.05

-0.48

Корреляция

Корреляция между SDVGX и SQIFX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDVGX и SQIFX

Дивидендная доходность SDVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.39%, что больше доходности SQIFX в 3.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDVGX
SIT Dividend Growth Fund		10.39%10.10%12.47%4.66%12.01%12.29%1.42%12.85%25.20%11.49%8.32%13.23%
SQIFX
Sit Quality Income Fund		3.86%4.21%3.96%2.78%3.42%1.23%1.13%1.95%1.82%1.16%0.89%0.95%

Просадки

Сравнение просадок SDVGX и SQIFX

Максимальная просадка SDVGX за все время составила -45.52%, что больше максимальной просадки SQIFX в -4.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDVGX и SQIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

SDVGXSQIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.52%

-4.22%

-41.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

-1.55%

-10.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.13%

-4.22%

-16.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.01%

-4.22%

-30.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.63%

-1.03%

-4.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.06%

-0.45%

-4.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

0.43%

+2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SDVGX и SQIFX

SIT Dividend Growth Fund (SDVGX) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с Sit Quality Income Fund (SQIFX) с волатильностью 0.81%. Это указывает на то, что SDVGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SQIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDVGXSQIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

0.81%

+3.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

1.54%

+6.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.05%

2.47%

+13.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

2.29%

+12.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.19%

1.77%

+15.42%