PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDVD с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDVD с QYLD

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SDVD (FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF) and QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - SDVD is a Derivative Income fund tracking the Nasdaq US Small-Mid Cap Rising Dividend Achievers Index, while QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Both are passively managed. Over the past year, SDVD returned 21.13% vs 21.82% for QYLD. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SDVD charges 0.85%/yr vs 0.60%/yr for QYLD.

Доходность

Сравнение доходности SDVD и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF (SDVD) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDVD показывает доходность 8.29%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью 5.92%.

SDVD

1 день
-0.45%
1 месяц
-2.67%
С начала года
8.29%
6 месяцев
8.42%
1 год
21.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QYLD

1 день
-1.82%
1 месяц
-0.67%
С начала года
5.92%
6 месяцев
7.78%
1 год
21.82%
3 года*
13.07%
5 лет*
8.04%
10 лет*
9.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDVD и QYLD

2026 (YTD)202520242023
SDVD
FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF		8.29%8.66%11.82%10.25%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		5.92%9.28%19.35%2.43%

Correlation

The correlation between SDVD and QYLD is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2023 г.

0.51

The correlation between SDVD and QYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с SDVD:
SDVD с TSPYSDVD с IVEPSDVD с SDIVSDVD с AIRRSDVD с BUCKSDVD с GOOYSDVD с CHPY
Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG

Доходность на риск

SDVD vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDVD
Ранг доходности на риск SDVD: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDVD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDVD: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDVD: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDVD: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDVD: 5252
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDVD c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF (SDVD) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDVDQYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
2.50

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
3.44

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.56

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

4.41

-1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.20

25.62

-17.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDVD vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDVD на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа QYLD равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDVD и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDVDQYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

2.50

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.58

+0.20

Просадки

Сравнение просадок SDVD и QYLD

Максимальная просадка SDVD за все время составила -24.17%, примерно равная максимальной просадке QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDVD и QYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDVDQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.17%

-24.75%

+0.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-4.97%

-3.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.06%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.83%

-1.87%

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-3.84%

-1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

0.85%

+1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности SDVD и QYLD

FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF (SDVD) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что SDVD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDVDQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

2.64%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

7.37%

+2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.28%

8.78%

+5.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.17%

14.71%

+3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.17%

15.50%

+2.67%

Сравнение комиссий SDVD и QYLD

SDVD берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии QYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDVD и QYLD

Дивидендная доходность SDVD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.91%, что меньше доходности QYLD в 11.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.67%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%
SDVD
FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF		8.91%8.36%9.26%3.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SDVD and QYLD have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDVD has higher volatility (3.65%) compared to QYLD (2.64%). In terms of maximum drawdown, SDVD dropped -24.17% vs QYLD's -24.75%.

On 1-year performance, QYLD leads with 21.82% vs 21.13% for SDVD. On fees, QYLD is cheaper at 0.60% per year. On volatility, QYLD has been the lower-risk option at 2.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QYLD has performed better with a 21.82% return vs 21.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.85% for SDVD.

QYLD has the higher dividend yield at 11.67%, compared with 8.91% for SDVD.

SDVD is categorized as Derivative Income, while QYLD is Nasdaq-100. SDVD tracks Nasdaq US Small-Mid Cap Rising Dividend Achievers Index, while QYLD tracks CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. They also come from different issuers: First Trust and Global X. Their fees differ too: 0.85% for SDVD and 0.60% for QYLD.

QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDVD и QYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор