PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDVD с NFTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDVD с NFTY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SDVD (FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF) and NFTY (First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - SDVD is a Derivative Income fund tracking the Nasdaq US Small-Mid Cap Rising Dividend Achievers Index, while NFTY is a Asia Pacific Equities fund tracking the NIFTY 50 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past year, SDVD returned 21.13% vs -8.75% for NFTY. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. SDVD charges 0.85%/yr vs 0.80%/yr for NFTY.

Доходность

Сравнение доходности SDVD и NFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF (SDVD) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDVD показывает доходность 8.29%, что значительно выше, чем у NFTY с доходностью -9.95%.

SDVD

1 день
-0.45%
1 месяц
-2.67%
С начала года
8.29%
6 месяцев
8.42%
1 год
21.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NFTY

1 день
-1.11%
1 месяц
-4.14%
С начала года
-9.95%
6 месяцев
-9.47%
1 год
-8.75%
3 года*
5.74%
5 лет*
4.57%
10 лет*
7.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDVD и NFTY

2026 (YTD)202520242023
SDVD
FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF		8.29%8.66%11.82%10.25%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		-9.95%5.47%5.18%13.31%

Correlation

The correlation between SDVD and NFTY is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2023 г.

0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF

First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с SDVD:
SDVD с TSPYSDVD с IVEPSDVD с SDIVSDVD с AIRRSDVD с BUCKSDVD с GOOYSDVD с CHPY
Часто сравнивают с NFTY:
NFTY с SPYNFTY с INDYNFTY с TCS.NSNFTY с FLINNFTY с EPINFTY с ^BSE500NFTY с QQQ

Доходность на риск

SDVD vs. NFTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDVD
Ранг доходности на риск SDVD: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDVD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDVD: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDVD: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDVD: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDVD: 5252
Ранг коэф-та Мартина
NFTY
Ранг доходности на риск NFTY: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFTY: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFTY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFTY: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFTY: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFTY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDVD c NFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF (SDVD) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDVDNFTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
-0.60

+2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
-0.80

+3.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.91

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

-0.54

+2.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.20

-1.41

+9.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDVD vs. NFTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDVD на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа NFTY равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDVD и NFTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDVDNFTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

-0.60

+2.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.28

+0.50

Просадки

Сравнение просадок SDVD и NFTY

Максимальная просадка SDVD за все время составила -24.17%, что меньше максимальной просадки NFTY в -47.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDVD и NFTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDVDNFTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.17%

-47.67%

+23.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-16.14%

+7.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.55%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.83%

-17.68%

+14.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-9.59%

+4.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

6.21%

-3.63%

Волатильность

Сравнение волатильности SDVD и NFTY

Текущая волатильность для FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF (SDVD) составляет 3.65%, в то время как у First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что SDVD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDVDNFTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

4.38%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

12.60%

-2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.28%

14.77%

-0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.17%

17.38%

+0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.17%

20.72%

-2.55%

Сравнение комиссий SDVD и NFTY

SDVD берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии NFTY в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDVD и NFTY

Дивидендная доходность SDVD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.91%, что больше доходности NFTY в 1.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		1.97%1.24%1.61%0.13%5.89%1.53%0.61%0.97%0.00%4.10%3.28%4.39%
SDVD
FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF		8.91%8.36%9.26%3.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SDVD and NFTY have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NFTY has higher volatility (4.38%) compared to SDVD (3.65%). In terms of maximum drawdown, SDVD dropped -24.17% vs NFTY's -47.67%.

On 1-year performance, SDVD leads with 21.13% vs -8.75% for NFTY. On fees, NFTY is cheaper at 0.80% per year. On volatility, SDVD has been the lower-risk option at 3.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SDVD has performed better with a 21.13% return vs -8.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NFTY is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.85% for SDVD.

SDVD has the higher dividend yield at 8.91%, compared with 1.97% for NFTY.

SDVD is categorized as Derivative Income, while NFTY is Asia Pacific Equities. SDVD tracks Nasdaq US Small-Mid Cap Rising Dividend Achievers Index, while NFTY tracks NIFTY 50 Equal Weight Index. Their fees differ too: 0.85% for SDVD and 0.80% for NFTY.

SDVD currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDVD и NFTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор