Сравнение SDVD с NFTY
SDVD (FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF) and NFTY (First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - SDVD is a Derivative Income fund tracking the Nasdaq US Small-Mid Cap Rising Dividend Achievers Index, while NFTY is a India Equities fund tracking the NIFTY 50 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past year, SDVD returned 21.42% vs -8.96% for NFTY. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. SDVD charges 0.85%/yr vs 0.80%/yr for NFTY.
Доходность
Сравнение доходности SDVD и NFTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDVD показывает доходность 13.18%, что значительно выше, чем у NFTY с доходностью -7.38%.
SDVD
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 5.47%
- 6 месяцев
- 13.18%
- С начала года
- 13.18%
- 1 год
- 21.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFTY
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.66%
- 6 месяцев
- -7.38%
- С начала года
- -7.38%
- 1 год
- -8.96%
- 3 года*
- 5.11%
- 5 лет*
- 5.80%
- 10 лет*
- 7.98%
Сравнение доходности по годам SDVD и NFTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SDVD FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF | 13.18% | 8.66% | 11.82% | 8.76% |
NFTY First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF | -7.38% | 5.47% | 5.18% | 13.21% |
Correlation
The correlation between SDVD and NFTY is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2023 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDVD vs. NFTY — Ранг доходности на риск
SDVD
NFTY
Сравнение SDVD c NFTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF (SDVD) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDVD | NFTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.91 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | -0.56 | +3.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.27 | -1.34 | +9.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDVD и NFTY
Максимальная просадка SDVD за все время составила -24.17%, что меньше максимальной просадки NFTY в -47.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDVD и NFTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDVD | NFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.17% | -47.67% | +23.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.76% | -16.14% | +7.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.55% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.55% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -15.33% | +15.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.84% | -9.61% | +4.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 6.69% | -4.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDVD и NFTY
Текущая волатильность для FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF (SDVD) составляет 3.26%, в то время как у First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что SDVD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDVD | NFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.26% | 3.95% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.41% | 12.62% | -2.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.29% | 14.67% | -0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.06% | 17.41% | +0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.06% | 20.67% | -2.61% |
Сравнение комиссий SDVD и NFTY
SDVD берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии NFTY в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDVD и NFTY
Дивидендная доходность SDVD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.62%, что больше доходности NFTY в 1.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFTY First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF | 1.91% | 1.24% | 1.61% | 0.13% | 5.89% | 1.53% | 0.61% | 0.97% | 0.00% | 4.10% | 3.28% | 4.39% |
SDVD FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF | 8.62% | 8.36% | 9.26% | 3.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SDVD and NFTY have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFTY has higher volatility (3.95%) compared to SDVD (3.26%). In terms of maximum drawdown, SDVD dropped -24.17% vs NFTY's -47.67%.
On 1-year performance, SDVD leads with 21.42% vs -8.96% for NFTY. On fees, NFTY is cheaper at 0.80% per year. On volatility, SDVD has been the lower-risk option at 3.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SDVD has performed better with a 21.42% return vs -8.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NFTY is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.85% for SDVD.
SDVD has the higher dividend yield at 8.62%, compared with 1.91% for NFTY.
SDVD is categorized as Derivative Income, while NFTY is India Equities. SDVD tracks Nasdaq US Small-Mid Cap Rising Dividend Achievers Index, while NFTY tracks NIFTY 50 Equal Weight Index. Their fees differ too: 0.85% for SDVD and 0.80% for NFTY.
SDVD currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDVD и NFTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор