Сравнение SDVD с IVVW
SDVD (FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF) and IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds - SDVD tracks the Nasdaq US Small-Mid Cap Rising Dividend Achievers Index while IVVW tracks the Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index. Both are passively managed. Over the past year, SDVD returned 21.13% vs 18.63% for IVVW. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SDVD charges 0.85%/yr vs 0.25%/yr for IVVW.
Доходность
Сравнение доходности SDVD и IVVW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDVD показывает доходность 8.29%, что значительно выше, чем у IVVW с доходностью 3.49%.
SDVD
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -2.67%
- С начала года
- 8.29%
- 6 месяцев
- 8.42%
- 1 год
- 21.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 3.49%
- 6 месяцев
- 4.99%
- 1 год
- 18.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDVD и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SDVD FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF | 8.29% | 8.66% | 10.22% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 3.49% | 11.71% | 12.90% |
Correlation
The correlation between SDVD and IVVW is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2024 г. | 0.60 |
The correlation between SDVD and IVVW has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDVD vs. IVVW — Ранг доходности на риск
SDVD
IVVW
Сравнение SDVD c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF (SDVD) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDVD | IVVW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.55 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 3.22 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.20 | 17.67 | -9.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDVD | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 2.47 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 1.01 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок SDVD и IVVW
Максимальная просадка SDVD за все время составила -24.17%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDVD и IVVW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDVD | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.17% | -16.79% | -7.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.76% | -5.81% | -2.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.83% | -1.56% | -1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.85% | -1.75% | -3.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 1.06% | +1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDVD и IVVW
FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF (SDVD) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) с волатильностью 2.02%. Это указывает на то, что SDVD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDVD | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 2.02% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.33% | 6.29% | +4.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.28% | 7.57% | +6.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.17% | 12.68% | +5.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.17% | 12.68% | +5.49% |
Сравнение комиссий SDVD и IVVW
SDVD берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDVD и IVVW
Дивидендная доходность SDVD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.91%, что меньше доходности IVVW в 19.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.96% | 18.55% | 13.72% | 0.00% |
SDVD FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF | 8.91% | 8.36% | 9.26% | 3.18% |
Часто задаваемые вопросы
SDVD and IVVW have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SDVD has higher volatility (3.65%) compared to IVVW (2.02%). In terms of maximum drawdown, SDVD dropped -24.17% vs IVVW's -16.79%.
On 1-year performance, SDVD leads with 21.13% vs 18.63% for IVVW. On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IVVW has been the lower-risk option at 2.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SDVD has performed better with a 21.13% return vs 18.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.85% for SDVD.
IVVW has the higher dividend yield at 19.96%, compared with 8.91% for SDVD.
SDVD tracks Nasdaq US Small-Mid Cap Rising Dividend Achievers Index, while IVVW tracks Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.85% for SDVD and 0.25% for IVVW.
IVVW currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDVD и IVVW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор