PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBUS.L с VUAA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBUS.L с VUAA.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BetaBuilders US Equity UCITS USD Acc (BBUS.L) и Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE).

BBUS.L и VUAA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBUS.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 3 апр. 2019 г.. VUAA.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BBUS.L и VUAA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BetaBuilders US Equity UCITS USD Acc (BBUS.L) и Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBUS.L и VUAA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
BBUS.L
BetaBuilders US Equity UCITS USD Acc		-4.45%17.54%24.99%27.63%-19.96%27.64%16.68%
VUAA.DE
Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF		-4.23%18.18%24.76%26.39%-19.02%29.66%14.83%
Разные валюты инструментов

BBUS.L торгуется в USD, в то время как VUAA.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUAA.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BBUS.L показывает доходность -4.45%, а VUAA.DE немного выше – -4.23%.

BBUS.L

1 день
2.46%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-4.45%
6 месяцев
-1.50%
1 год
17.98%
3 года*
18.69%
5 лет*
11.29%
10 лет*
—

VUAA.DE

1 день
2.11%
1 месяц
-3.89%
С начала года
-4.23%
6 месяцев
-1.09%
1 год
18.41%
3 года*
18.71%
5 лет*
11.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BetaBuilders US Equity UCITS USD Acc

Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF

Часто сравнивают с BBUS.L:
BBUS.L с VTIBBUS.L с CRDOBBUS.L с VOOBBUS.L с VUAA.LBBUS.L с CAPS.LBBUS.L с FEX.LBBUS.L с ISDU.L
Часто сравнивают с VUAA.DE:
VUAA.DE с VOOVUAA.DE с SXR8.DEVUAA.DE с VWCG.DEVUAA.DE с VNRA.DEVUAA.DE с SWRD.ASVUAA.DE с BRK-BVUAA.DE с VEA

Сравнение комиссий BBUS.L и VUAA.DE

BBUS.L берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VUAA.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VUAA.DE
Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF
BBUS.L
BetaBuilders US Equity UCITS USD Acc

Доходность на риск

BBUS.L vs. VUAA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBUS.L
Ранг доходности на риск BBUS.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VUAA.DE
Ранг доходности на риск VUAA.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUAA.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUAA.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUAA.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUAA.DE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUAA.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBUS.L c VUAA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaBuilders US Equity UCITS USD Acc (BBUS.L) и Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBUS.LVUAA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.09

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.59

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

1.92

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.16

8.26

-0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBUS.L vs. VUAA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBUS.L на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUAA.DE равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBUS.L и VUAA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBUS.LVUAA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.09

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.73

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.71

+0.07

Корреляция

Корреляция между BBUS.L и VUAA.DE составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBUS.L и VUAA.DE

Ни BBUS.L, ни VUAA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BBUS.L и VUAA.DE

Максимальная просадка BBUS.L за все время составила -34.26%, примерно равная максимальной просадке VUAA.DE в -34.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBUS.L и VUAA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

BBUS.LVUAA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.26%

-33.67%

-0.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-13.45%

+1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.33%

-23.33%

-2.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.74%

-5.19%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.51%

-5.18%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.31%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности BBUS.L и VUAA.DE

BetaBuilders US Equity UCITS USD Acc (BBUS.L) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что BBUS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUAA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBUS.LVUAA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

4.45%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.75%

8.77%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.23%

16.89%

-0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.08%

15.90%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

18.54%

-0.58%