PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBUS.L с ISDU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBUS.L с ISDU.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BetaBuilders US Equity UCITS USD Acc (BBUS.L) и iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L).

BBUS.L и ISDU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBUS.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 3 апр. 2019 г.. ISDU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Islamic Index. Фонд был запущен 7 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BBUS.L и ISDU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BetaBuilders US Equity UCITS USD Acc (BBUS.L) и iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBUS.L и ISDU.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BBUS.L
BetaBuilders US Equity UCITS USD Acc		-4.45%17.54%24.99%27.63%-19.96%27.64%20.13%12.83%
ISDU.L
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		-0.55%16.32%9.36%25.84%-11.90%29.59%6.85%6.78%

Доходность по периодам

С начала года, BBUS.L показывает доходность -4.45%, что значительно ниже, чем у ISDU.L с доходностью -0.55%.

BBUS.L

1 день
2.46%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-4.45%
6 месяцев
-1.50%
1 год
17.98%
3 года*
18.69%
5 лет*
11.29%
10 лет*
—

ISDU.L

1 день
2.16%
1 месяц
-3.22%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
3.13%
1 год
24.73%
3 года*
13.70%
5 лет*
10.58%
10 лет*
10.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BetaBuilders US Equity UCITS USD Acc

iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF

Часто сравнивают с BBUS.L:
BBUS.L с VTIBBUS.L с CRDOBBUS.L с VOOBBUS.L с VUAA.LBBUS.L с VUAA.DEBBUS.L с CAPS.LBBUS.L с FEX.L
Часто сравнивают с ISDU.L:
ISDU.L с ISDW.LISDU.L с SPUSISDU.L с IGDA.LISDU.L с SPWOISDU.L с BBSU.LISDU.L с CAPS.LISDU.L с FEX.L

Сравнение комиссий BBUS.L и ISDU.L

BBUS.L берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии ISDU.L в 0.30%.

ISDU.L
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF
BBUS.L
BetaBuilders US Equity UCITS USD Acc

Доходность на риск

BBUS.L vs. ISDU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBUS.L
Ранг доходности на риск BBUS.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
ISDU.L
Ранг доходности на риск ISDU.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISDU.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISDU.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISDU.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISDU.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISDU.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBUS.L c ISDU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaBuilders US Equity UCITS USD Acc (BBUS.L) и iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBUS.LISDU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.47

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

2.10

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.30

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

2.71

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.16

11.01

-2.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBUS.L vs. ISDU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBUS.L на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISDU.L равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBUS.L и ISDU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBUS.LISDU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.47

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.66

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.57

+0.21

Корреляция

Корреляция между BBUS.L и ISDU.L составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBUS.L и ISDU.L

BBUS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISDU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBUS.L
BetaBuilders US Equity UCITS USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISDU.L
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		0.74%0.74%0.90%1.10%1.52%1.01%1.39%1.37%1.49%1.38%1.34%1.43%

Просадки

Сравнение просадок BBUS.L и ISDU.L

Максимальная просадка BBUS.L за все время составила -34.26%, что меньше максимальной просадки ISDU.L в -37.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBUS.L и ISDU.L.

Загрузка...

Показатели просадок

BBUS.LISDU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.26%

-37.79%

+3.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-11.98%

-0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.33%

-21.98%

-3.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.74%

-4.70%

-1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.51%

-4.24%

-1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.20%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности BBUS.L и ISDU.L

BetaBuilders US Equity UCITS USD Acc (BBUS.L) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что BBUS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISDU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBUS.LISDU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

4.12%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.75%

9.56%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.23%

16.77%

-0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.08%

16.02%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

16.07%

+1.89%