PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBUS.L с CRDO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBUS.L с CRDO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BetaBuilders US Equity UCITS USD Acc (BBUS.L) и Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO).

BBUS.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 3 апр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности BBUS.L и CRDO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BetaBuilders US Equity UCITS USD Acc (BBUS.L) и Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBUS.L и CRDO

2026 (YTD)2025202420232022
BBUS.L
BetaBuilders US Equity UCITS USD Acc		-4.45%17.54%24.99%27.63%-12.40%
CRDO
Credo Technology Group Holding Ltd		-33.34%114.09%245.20%46.28%14.25%

Доходность по периодам

С начала года, BBUS.L показывает доходность -4.45%, что значительно выше, чем у CRDO с доходностью -33.34%.

BBUS.L

1 день
2.46%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-4.45%
6 месяцев
-1.50%
1 год
17.98%
3 года*
18.69%
5 лет*
11.29%
10 лет*
—

CRDO

1 день
2.18%
1 месяц
-16.02%
С начала года
-33.34%
6 месяцев
-33.81%
1 год
129.91%
3 года*
116.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BetaBuilders US Equity UCITS USD Acc

Credo Technology Group Holding Ltd

Часто сравнивают с BBUS.L:
BBUS.L с VTIBBUS.L с VOOBBUS.L с VUAA.LBBUS.L с VUAA.DEBBUS.L с CAPS.LBBUS.L с FEX.LBBUS.L с ISDU.L
Часто сравнивают с CRDO:
CRDO с NVDACRDO с PLTRCRDO с MUCRDO с ZETACRDO с ICHRCRDO с VOOCRDO с PSIX

Доходность на риск

BBUS.L vs. CRDO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBUS.L
Ранг доходности на риск BBUS.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
CRDO
Ранг доходности на риск CRDO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBUS.L c CRDO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaBuilders US Equity UCITS USD Acc (BBUS.L) и Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBUS.LCRDODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.56

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

2.18

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.27

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

2.59

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.16

6.61

+1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBUS.L vs. CRDO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBUS.L на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRDO равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBUS.L и CRDO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBUS.LCRDOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.56

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.82

-0.04

Корреляция

Корреляция между BBUS.L и CRDO составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBUS.L и CRDO

Ни BBUS.L, ни CRDO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BBUS.L и CRDO

Максимальная просадка BBUS.L за все время составила -34.26%, что меньше максимальной просадки CRDO в -62.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBUS.L и CRDO.

Загрузка...

Показатели просадок

BBUS.LCRDOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.26%

-62.04%

+27.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-53.59%

+41.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.74%

-49.30%

+43.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.51%

-19.76%

+14.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

21.00%

-18.87%

Волатильность

Сравнение волатильности BBUS.L и CRDO

Текущая волатильность для BetaBuilders US Equity UCITS USD Acc (BBUS.L) составляет 4.72%, в то время как у Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) волатильность равна 26.22%. Это указывает на то, что BBUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRDO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBUS.LCRDOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

26.22%

-21.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.75%

63.19%

-54.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.23%

83.94%

-67.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.08%

80.30%

-64.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

80.30%

-62.34%