Сравнение BBUS.L с CAPS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BetaBuilders US Equity UCITS USD Acc (BBUS.L) и First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc (CAPS.L).
BBUS.L и CAPS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBUS.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 3 апр. 2019 г.. CAPS.L - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 17 дек. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBUS.L и CAPS.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBUS.L и CAPS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BBUS.L BetaBuilders US Equity UCITS USD Acc | -4.45% | 17.54% | 24.99% | 27.63% | -19.96% | 13.07% |
CAPS.L First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc | -0.07% | 6.85% | 11.11% | 7.62% | -10.39% | 13.75% |
Разные валюты инструментов
BBUS.L торгуется в USD, в то время как CAPS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CAPS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BBUS.L показывает доходность -4.45%, что значительно ниже, чем у CAPS.L с доходностью -0.07%.
BBUS.L
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -4.45%
- 6 месяцев
- -1.50%
- 1 год
- 17.98%
- 3 года*
- 18.69%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- —
CAPS.L
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- -0.04%
- 1 год
- 4.24%
- 3 года*
- 9.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBUS.L и CAPS.L
BBUS.L берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии CAPS.L в 0.60%.
Доходность на риск
BBUS.L vs. CAPS.L — Ранг доходности на риск
BBUS.L
CAPS.L
Сравнение BBUS.L c CAPS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaBuilders US Equity UCITS USD Acc (BBUS.L) и First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc (CAPS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBUS.L | CAPS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.32 | +0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 0.53 | +1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.07 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 0.49 | +1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.16 | 1.75 | +6.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBUS.L | CAPS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.32 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.28 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между BBUS.L и CAPS.L составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBUS.L и CAPS.L
Ни BBUS.L, ни CAPS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок BBUS.L и CAPS.L
Максимальная просадка BBUS.L за все время составила -34.26%, что больше максимальной просадки CAPS.L в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBUS.L и CAPS.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBUS.L | CAPS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.26% | -22.86% | -11.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.43% | -7.66% | -4.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.74% | -15.11% | +9.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.51% | -10.02% | +4.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 2.39% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBUS.L и CAPS.L
BetaBuilders US Equity UCITS USD Acc (BBUS.L) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc (CAPS.L) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что BBUS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAPS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBUS.L | CAPS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 2.78% | +1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.75% | 6.47% | +2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.23% | 13.08% | +3.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.08% | 20.05% | -3.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.96% | 20.05% | -2.09% |