PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDTY с IPDP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDTY с IPDP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SDTY (YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF) and IPDP (Dividend Performers ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. SDTY charges 1.01%/yr vs 1.52%/yr for IPDP.

Доходность

Сравнение доходности SDTY и IPDP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) и Dividend Performers ETF (IPDP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SDTY

1 день
-0.51%
1 месяц
4.38%
С начала года
8.45%
6 месяцев
8.89%
1 год
25.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IPDP

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDTY и IPDP

2026 (YTD)
SDTY
YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		7.01%
IPDP
Dividend Performers ETF		0.00%

Сравнение распределения секторов SDTY и IPDP

Секторы
SDTY
IPDP

Технологии

35.6%
13.1%

Финансовые услуги

11.8%
18.6%

Коммуникационные услуги

11.2%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%
3.6%

Здравоохранение

8.5%
13.6%

Промышленность

8.3%
45.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
3.9%

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%
1.5%

Технологии

SDTY
35.6%
IPDP
13.1%

Финансовые услуги

SDTY
11.8%
IPDP
18.6%

Коммуникационные услуги

SDTY
11.2%
IPDP

-

Потребительский циклический сектор

SDTY
10.1%
IPDP
3.6%

Здравоохранение

SDTY
8.5%
IPDP
13.6%

Промышленность

SDTY
8.3%
IPDP
45.1%

Потребительский защитный сектор

SDTY
4.9%
IPDP
3.9%

Энергетика

SDTY
3.5%
IPDP

-

Коммунальные услуги

SDTY
2.4%
IPDP

-

Недвижимость

SDTY
1.9%
IPDP

-

Сырьевые материалы

SDTY
1.8%
IPDP
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF

Dividend Performers ETF

Часто сравнивают с SDTY:
SDTY с XDTESDTY с SPYSDTY с QDTESDTY с TSPYSDTY с ULTYSDTY с VOOSDTY с SPYG
Часто сравнивают с IPDP:
IPDP с FTHIIPDP с DIVOIPDP с JEPQIPDP с EUDV.LIPDP с SPYIPDP с SCHDIPDP с MAIN

Доходность на риск

SDTY vs. IPDP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDTY
Ранг доходности на риск SDTY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDTY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDTY: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDTY: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDTY: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDTY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
IPDP
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDTY c IPDP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) и Dividend Performers ETF (IPDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDTYIPDPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.58

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDTY vs. IPDP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDTYIPDPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

—

—

Просадки

Сравнение просадок SDTY и IPDP

Максимальная просадка SDTY за все время составила -18.63%, что больше максимальной просадки IPDP в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDTY и IPDP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDTYIPDPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.63%

0.00%

-18.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

0.00%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.02%

0.00%

-3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SDTY и IPDP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDTYIPDPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.58%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.39%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.00%

0.00%

+11.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.79%

0.00%

+16.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.79%

0.00%

+16.79%

Сравнение комиссий SDTY и IPDP

SDTY берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии IPDP в 1.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDTY и IPDP

Дивидендная доходность SDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 25.97%, тогда как IPDP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
IPDP
Dividend Performers ETF		0.00%0.00%
SDTY
YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		25.97%22.00%

Часто задаваемые вопросы

On fees, SDTY is cheaper at 1.01% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SDTY is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.52% for IPDP.

SDTY has the higher dividend yield at 25.97%, compared with 0.00% for IPDP.

They also come from different issuers: YieldMax and Innovative Portfolios. Their fees differ too: 1.01% for SDTY and 1.52% for IPDP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDTY и IPDP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор