Сравнение SDTY с EGGY
SDTY (YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF) and EGGY (NestYield Dynamic Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, SDTY returned 24.03% vs 57.19% for EGGY. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SDTY charges 1.01%/yr vs 0.95%/yr for EGGY.
Доходность
Сравнение доходности SDTY и EGGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDTY показывает доходность 7.87%, что значительно ниже, чем у EGGY с доходностью 45.43%.
SDTY
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- 7.87%
- 6 месяцев
- 7.94%
- 1 год
- 24.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EGGY
- 1 день
- 4.22%
- 1 месяц
- 13.97%
- С начала года
- 45.43%
- 6 месяцев
- 44.34%
- 1 год
- 57.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDTY и EGGY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SDTY YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 7.87% | 9.67% |
EGGY NestYield Dynamic Income ETF | 45.43% | 15.28% |
Correlation
The correlation between SDTY and EGGY is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г. | 0.66 |
The correlation between SDTY and EGGY has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDTY vs. EGGY — Ранг доходности на риск
SDTY
EGGY
Сравнение SDTY c EGGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) и NestYield Dynamic Income ETF (EGGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDTY | EGGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.32 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 3.10 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.25 | 7.69 | +4.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDTY и EGGY
Максимальная просадка SDTY за все время составила -18.63%, примерно равная максимальной просадке EGGY в -18.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDTY и EGGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDTY | EGGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.63% | -18.34% | -0.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.02% | -18.34% | +10.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | 0.00% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.99% | -5.23% | +2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 7.38% | -5.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDTY и EGGY
Текущая волатильность для YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) составляет 4.23%, в то время как у NestYield Dynamic Income ETF (EGGY) волатильность равна 14.30%. Это указывает на то, что SDTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EGGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDTY | EGGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 14.30% | -10.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.14% | 26.44% | -17.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.55% | 31.41% | -19.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.82% | 29.96% | -13.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.82% | 29.96% | -13.14% |
Сравнение комиссий SDTY и EGGY
SDTY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии EGGY в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDTY и EGGY
Дивидендная доходность SDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 26.30%, что больше доходности EGGY в 24.53%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
EGGY NestYield Dynamic Income ETF | 24.53% | 28.26% |
SDTY YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 25.76% | 22.00% |
Часто задаваемые вопросы
SDTY and EGGY have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EGGY has higher volatility (14.30%) compared to SDTY (4.23%). In terms of maximum drawdown, SDTY dropped -18.63% vs EGGY's -18.34%.
On 1-year performance, EGGY leads with 57.19% vs 24.03% for SDTY. On fees, EGGY is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SDTY has been the lower-risk option at 4.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EGGY has performed better with a 57.19% return vs 24.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EGGY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for SDTY.
SDTY has the higher dividend yield at 25.76%, compared with 24.53% for EGGY.
They also come from different issuers: YieldMax and NestYield. Their fees differ too: 1.01% for SDTY and 0.95% for EGGY.
SDTY currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDTY и EGGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор