Сравнение SDSI с FLDB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI) и Fidelity Low Duration Bond ETF (FLDB).
SDSI и FLDB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDSI - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. 1-3 Year Government/Credit Bond Index. Фонд был запущен 11 окт. 2022 г.. FLDB - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 22 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SDSI и FLDB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDSI и FLDB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SDSI American Century Short Duration Strategic Income ETF | 0.23% | 6.54% | 5.35% |
FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF | 0.82% | 4.93% | 4.29% |
Доходность по периодам
С начала года, SDSI показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у FLDB с доходностью 0.82%.
SDSI
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 4.92%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLDB
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDSI и FLDB
SDSI берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии FLDB в 0.20%.
Доходность на риск
SDSI vs. FLDB — Ранг доходности на риск
SDSI
FLDB
Сравнение SDSI c FLDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI) и Fidelity Low Duration Bond ETF (FLDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDSI | FLDB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.01 | 4.35 | -2.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.77 | 7.43 | -4.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 2.05 | -0.57 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.85 | 11.81 | -7.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.05 | 67.36 | -51.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDSI | FLDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | 4.35 | -2.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.56 | 3.62 | -1.06 |
Корреляция
Корреляция между SDSI и FLDB составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDSI и FLDB
Дивидендная доходность SDSI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что сопоставимо с доходностью FLDB в 4.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SDSI American Century Short Duration Strategic Income ETF | 4.54% | 4.91% | 5.49% | 5.37% | 0.98% |
FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF | 4.55% | 4.72% | 3.58% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SDSI и FLDB
Максимальная просадка SDSI за все время составила -1.29%, что больше максимальной просадки FLDB в -0.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDSI и FLDB.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDSI | FLDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.29% | -0.49% | -0.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.29% | -0.40% | -0.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | 0.00% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.25% | -0.05% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 0.07% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDSI и FLDB
American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI) имеет более высокую волатильность в 0.79% по сравнению с Fidelity Low Duration Bond ETF (FLDB) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что SDSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDSI | FLDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.79% | 0.28% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.19% | 0.68% | +0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46% | 1.05% | +1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.31% | 1.33% | +0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.31% | 1.33% | +0.98% |