PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDSCX с VLEQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDSCX с VLEQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund (SDSCX) и Villere Equity Fund (VLEQX).

SDSCX управляется Dreyfus. Фонд был запущен 4 янв. 1988 г.. VLEQX управляется Villere. Фонд был запущен 31 мая 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности SDSCX и VLEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund (SDSCX) и Villere Equity Fund (VLEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDSCX и VLEQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDSCX
BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund		-4.68%11.91%9.95%15.55%-33.20%-4.42%68.54%39.14%-1.46%26.74%
VLEQX
Villere Equity Fund		-0.45%0.26%1.50%11.37%-24.50%5.80%14.77%24.50%-6.98%7.34%

Доходность по периодам

С начала года, SDSCX показывает доходность -4.68%, что значительно ниже, чем у VLEQX с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции SDSCX превзошли акции VLEQX по среднегодовой доходности: 10.84% против 3.29% соответственно.

SDSCX

1 день
3.99%
1 месяц
-10.19%
С начала года
-4.68%
6 месяцев
-4.45%
1 год
16.45%
3 года*
8.59%
5 лет*
-2.52%
10 лет*
10.84%

VLEQX

1 день
1.85%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
-0.19%
1 год
1.46%
3 года*
1.12%
5 лет*
-3.25%
10 лет*
3.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund

Villere Equity Fund

Часто сравнивают с SDSCX:
SDSCX с TMCPXSDSCX с VMVAXSDSCX с DIBRXSDSCX с SDGIXSDSCX с DIERXSDSCX с DRLIXSDSCX с DGLRX
Часто сравнивают с VLEQX:
VLEQX с RIPIXVLEQX с EEOFXVLEQX с BBGSXVLEQX с VSNGXVLEQX с BFGFXVLEQX с BMDSXVLEQX с FMDGX

Сравнение комиссий SDSCX и VLEQX

SDSCX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии VLEQX в 1.22%.

VLEQX
Villere Equity Fund
SDSCX
BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

SDSCX vs. VLEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDSCX
Ранг доходности на риск SDSCX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDSCX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDSCX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDSCX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDSCX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDSCX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
VLEQX
Ранг доходности на риск VLEQX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLEQX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLEQX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLEQX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLEQX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLEQX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDSCX c VLEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund (SDSCX) и Villere Equity Fund (VLEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDSCXVLEQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

0.08

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

0.24

+0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.03

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.84

0.14

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.26

0.49

+2.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDSCX vs. VLEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDSCX на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа VLEQX равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDSCX и VLEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDSCXVLEQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.08

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

-0.17

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.17

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.08

-0.07

Корреляция

Корреляция между SDSCX и VLEQX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDSCX и VLEQX

Дивидендная доходность SDSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 54.86%, что больше доходности VLEQX в 0.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDSCX
BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund		54.86%52.29%0.43%0.00%0.00%9.19%7.93%0.00%8.72%9.16%2.21%6.57%
VLEQX
Villere Equity Fund		0.54%0.54%0.40%4.64%2.88%8.24%0.73%0.17%0.34%0.00%0.11%1.76%

Просадки

Сравнение просадок SDSCX и VLEQX

Максимальная просадка SDSCX за все время составила -99.19%, что больше максимальной просадки VLEQX в -35.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDSCX и VLEQX.

Загрузка...

Показатели просадок

SDSCXVLEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.19%

-35.60%

-63.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.60%

-11.43%

-8.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.77%

-33.46%

-12.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.25%

-35.60%

-12.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.62%

-19.59%

-69.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.09%

-12.40%

-62.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.08%

3.37%

+1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности SDSCX и VLEQX

BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund (SDSCX) имеет более высокую волатильность в 9.00% по сравнению с Villere Equity Fund (VLEQX) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что SDSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDSCXVLEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.00%

4.03%

+4.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.07%

8.50%

+7.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.66%

16.35%

+8.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.53%

19.30%

+5.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.15%

19.25%

+4.90%