Сравнение SDSAX с BWDTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset Income Fund (SDSAX) и Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX).
SDSAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 5 нояб. 1992 г.. BWDTX управляется Boyd Watterson. Фонд был запущен 28 июл. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности SDSAX и BWDTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDSAX и BWDTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDSAX Western Asset Income Fund | -0.96% | 7.99% | 4.35% | 9.03% | -13.53% | 1.75% | 3.67% | 12.48% | -3.95% | 8.41% |
BWDTX Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund | 0.25% | 7.14% | 4.92% | 9.80% | -3.16% | 2.32% | 4.66% | 7.94% | -0.51% | 4.08% |
Доходность по периодам
С начала года, SDSAX показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у BWDTX с доходностью 0.25%.
SDSAX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 5.60%
- 5 лет*
- 1.68%
- 10 лет*
- 3.43%
BWDTX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 5.72%
- 3 года*
- 6.52%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDSAX и BWDTX
SDSAX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии BWDTX в 0.40%.
Доходность на риск
SDSAX vs. BWDTX — Ранг доходности на риск
SDSAX
BWDTX
Сравнение SDSAX c BWDTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Income Fund (SDSAX) и Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDSAX | BWDTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 3.98 | -2.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 5.72 | -3.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 2.15 | -0.83 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 3.82 | -1.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.79 | 17.10 | -9.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDSAX | BWDTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 3.98 | -2.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 1.88 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 1.76 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между SDSAX и BWDTX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDSAX и BWDTX
Дивидендная доходность SDSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что больше доходности BWDTX в 5.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDSAX Western Asset Income Fund | 6.31% | 6.85% | 6.05% | 6.54% | 4.78% | 3.39% | 4.48% | 5.69% | 5.97% | 4.90% | 5.14% | 9.07% |
BWDTX Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund | 5.72% | 5.70% | 4.13% | 5.51% | 3.80% | 3.20% | 3.18% | 3.47% | 4.18% | 2.90% | 1.35% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SDSAX и BWDTX
Максимальная просадка SDSAX за все время составила -27.16%, что больше максимальной просадки BWDTX в -10.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDSAX и BWDTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDSAX | BWDTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.16% | -10.06% | -17.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | -1.22% | -1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.75% | -6.35% | -11.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.17% | -0.64% | -1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.41% | -0.69% | -1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | 0.27% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDSAX и BWDTX
Western Asset Income Fund (SDSAX) имеет более высокую волатильность в 1.29% по сравнению с Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что SDSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BWDTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDSAX | BWDTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.29% | 0.63% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.34% | 0.89% | +1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.67% | 1.94% | +1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.57% | 2.19% | +2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.81% | 2.21% | +2.60% |