PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDS с VECP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDS с VECP.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VECP.L).

SDS и VECP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г.. VECP.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Corp TR EUR. Фонд был запущен 24 февр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SDS и VECP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VECP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDS и VECP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDS
ProShares UltraShort S&P500		8.81%-26.79%-29.45%-31.53%30.69%-43.02%-49.91%-41.17%6.04%-32.02%
VECP.L
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing		-2.02%16.65%-1.50%11.75%-17.39%-8.08%12.13%4.99%-5.73%16.30%
Разные валюты инструментов

SDS торгуется в USD, в то время как VECP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VECP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SDS показывает доходность 8.81%, что значительно выше, чем у VECP.L с доходностью -2.02%. За последние 10 лет акции SDS уступали акциям VECP.L по среднегодовой доходности: -26.00% против 1.51% соответственно.

SDS

1 день
-1.51%
1 месяц
9.11%
С начала года
8.81%
6 месяцев
5.68%
1 год
-27.38%
3 года*
-23.96%
5 лет*
-19.51%
10 лет*
-26.00%

VECP.L

1 день
0.92%
1 месяц
-2.51%
С начала года
-2.02%
6 месяцев
-1.53%
1 год
9.63%
3 года*
7.02%
5 лет*
0.01%
10 лет*
1.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort S&P500

Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing

Часто сравнивают с SDS:
SDS с SPXUSDS с SHSDS с SPXSSDS с SPYSDS с SQQQSDS с TZASDS с BCS
Часто сравнивают с VECP.L:
VECP.L с QQQIVECP.L с VOOVECP.L с VYMIVECP.L с SPYVECP.L с SCHCVECP.L с IWYVECP.L с BND

Сравнение комиссий SDS и VECP.L

SDS берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии VECP.L в 0.09%.

SDS
ProShares UltraShort S&P500
VECP.L
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing

Доходность на риск

SDS vs. VECP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDS
Ранг доходности на риск SDS: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDS: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDS: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDS: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDS: 77
Ранг коэф-та Мартина
VECP.L
Ранг доходности на риск VECP.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VECP.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VECP.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VECP.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VECP.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VECP.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDS c VECP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VECP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDSVECP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.75

1.12

-1.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.94

1.67

-2.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

1.20

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.57

1.35

-1.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.68

4.70

-5.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDS vs. VECP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDS на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа VECP.L равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDS и VECP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDSVECP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

1.12

-1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.58

0.00

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.73

0.17

-0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.64

0.22

-0.86

Корреляция

Корреляция между SDS и VECP.L составляет -0.23. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDS и VECP.L

Дивидендная доходность SDS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности VECP.L в 3.40%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SDS
ProShares UltraShort S&P500		4.42%5.88%7.89%5.77%0.35%0.00%0.92%1.84%1.28%0.09%0.00%
VECP.L
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing		3.40%3.37%4.05%3.45%2.12%0.94%0.99%0.93%1.10%1.23%1.04%

Просадки

Сравнение просадок SDS и VECP.L

Максимальная просадка SDS за все время составила -99.82%, что больше максимальной просадки VECP.L в -34.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDS и VECP.L.

Загрузка...

Показатели просадок

SDSVECP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.82%

-20.56%

-79.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.71%

-3.86%

-44.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.16%

-16.13%

-55.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.85%

-20.56%

-75.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.80%

-3.86%

-95.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.58%

-7.67%

-74.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.81%

1.30%

+39.51%

Волатильность

Сравнение волатильности SDS и VECP.L

ProShares UltraShort S&P500 (SDS) имеет более высокую волатильность в 10.78% по сравнению с Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VECP.L) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что SDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VECP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDSVECP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.78%

3.17%

+7.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.91%

5.39%

+13.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.43%

8.56%

+27.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.66%

9.50%

+24.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.78%

9.07%

+26.71%