Сравнение SDS с NTSD
SDS (ProShares UltraShort S&P500) and NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) are both Leveraged Equities funds. SDS is passively managed, while NTSD is actively managed. At a correlation of -0.95, they often move in opposite directions. SDS charges 0.91%/yr vs 0.35%/yr for NTSD.
Доходность
Сравнение доходности SDS и NTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SDS
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- -17.06%
- 6 месяцев
- -16.53%
- 1 год
- -34.59%
- 3 года*
- -28.79%
- 5 лет*
- -21.98%
- 10 лет*
- -27.72%
NTSD
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 7.13%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDS и NTSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SDS ProShares UltraShort S&P500 | -23.31% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 17.91% |
Correlation
The correlation between SDS and NTSD is -0.95, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2026 г. | -0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDS vs. NTSD — Ранг доходности на риск
SDS
NTSD
Сравнение SDS c NTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDS | NTSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.69 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDS | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.66 | 5.08 | -5.74 |
Просадки
Сравнение просадок SDS и NTSD
Максимальная просадка SDS за все время составила -99.85%, что больше максимальной просадки NTSD в -5.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDS и NTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDS | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.85% | -5.20% | -94.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.20% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.14% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.54% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.85% | -1.11% | -98.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.73% | -0.84% | -81.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.51% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SDS и NTSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDS | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.81% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.58% | 24.28% | -0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.64% | 24.28% | +9.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.82% | 24.28% | +11.54% |
Сравнение комиссий SDS и NTSD
SDS берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии NTSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDS и NTSD
Дивидендная доходность SDS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, тогда как NTSD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDS ProShares UltraShort S&P500 | 5.79% | 5.88% | 7.89% | 5.77% | 0.35% | 0.00% | 0.92% | 1.84% | 1.28% | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
SDS and NTSD have a correlation of -0.95, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.91% for SDS.
SDS has the higher dividend yield at 5.79%, compared with 0.00% for NTSD.
They also come from different issuers: ProShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.91% for SDS and 0.35% for NTSD.
Подберите оптимальное распределение для SDS и NTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор