Сравнение SDP с QTAP
SDP (ProShares UltraShort Utilities) and QTAP (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April) are both Leveraged Equities funds. SDP is passively managed, while QTAP is actively managed. Over the past 5 years, SDP returned -17.02%/yr vs 12.67%/yr for QTAP. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. SDP charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for QTAP.
Доходность
Сравнение доходности SDP и QTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDP показывает доходность -13.42%, что значительно ниже, чем у QTAP с доходностью 13.89%.
SDP
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -2.64%
- 6 месяцев
- -9.81%
- С начала года
- -13.42%
- 1 год
- -19.85%
- 3 года*
- -20.83%
- 5 лет*
- -17.02%
- 10 лет*
- -20.62%
QTAP
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -0.16%
- 6 месяцев
- 13.32%
- С начала года
- 13.89%
- 1 год
- 20.69%
- 3 года*
- 18.98%
- 5 лет*
- 12.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDP и QTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SDP ProShares UltraShort Utilities | -13.42% | -22.59% | -30.11% | 18.95% | -12.54% | -26.62% |
QTAP Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April | 13.89% | 19.36% | 17.34% | 43.32% | -25.87% | 15.95% |
Correlation
The correlation between SDP and QTAP is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г. | -0.24 |
Over the past year, the inverse relationship between SDP and QTAP has weakened: their correlation has moved from -0.24 to -0.02, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDP vs. QTAP — Ранг доходности на риск
SDP
QTAP
Сравнение SDP c QTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Utilities (SDP) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDP | QTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.81 | -0.90 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 8.34 | -9.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 42.65 | -43.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDP и QTAP
Максимальная просадка SDP за все время составила -99.56%, что больше максимальной просадки QTAP в -29.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDP и QTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDP | QTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.56% | -29.44% | -70.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.44% | -2.49% | -22.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.17% | -13.03% | -53.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.17% | -29.44% | -36.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.53% | -0.78% | -98.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.21% | -4.94% | -77.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.28% | 0.49% | +14.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDP и QTAP
ProShares UltraShort Utilities (SDP) имеет более высокую волатильность в 9.08% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что SDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDP | QTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.08% | 2.45% | +6.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.68% | 5.24% | +18.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.97% | 6.23% | +23.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.43% | 18.92% | +15.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.59% | 18.62% | +18.97% |
Сравнение комиссий SDP и QTAP
SDP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QTAP в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDP и QTAP
Дивидендная доходность SDP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, тогда как QTAP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTAP Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDP ProShares UltraShort Utilities | 4.29% | 3.99% | 4.66% | 3.04% | 0.56% | 0.00% | 0.13% | 0.87% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
SDP and QTAP have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SDP has higher volatility (9.08%) compared to QTAP (2.45%). In terms of maximum drawdown, SDP dropped -99.56% vs QTAP's -29.44%.
On 5-year performance, QTAP leads with 12.67% vs -17.02% for SDP. On fees, QTAP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTAP has been the lower-risk option at 2.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, QTAP has performed better with a 12.67% return vs -17.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for SDP.
SDP has the higher dividend yield at 4.29%, compared with 0.00% for QTAP.
They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for SDP and 0.79% for QTAP.
QTAP currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDP и QTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор