PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDP с QTAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDP с QTAP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SDP (ProShares UltraShort Utilities) and QTAP (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April) are both Leveraged Equities funds. SDP is passively managed, while QTAP is actively managed. Over the past 5 years, SDP returned -16.33%/yr vs 13.78%/yr for QTAP. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. SDP charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for QTAP.

Доходность

Сравнение доходности SDP и QTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Utilities (SDP) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDP показывает доходность -5.56%, что значительно ниже, чем у QTAP с доходностью 14.67%.

SDP

1 день
0.71%
1 месяц
11.99%
С начала года
-5.56%
6 месяцев
-1.63%
1 год
-12.04%
3 года*
-19.38%
5 лет*
-16.33%
10 лет*
-20.69%

QTAP

1 день
-0.10%
1 месяц
2.89%
С начала года
14.67%
6 месяцев
15.56%
1 год
25.59%
3 года*
21.18%
5 лет*
13.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDP и QTAP

2026 (YTD)20252024202320222021
SDP
ProShares UltraShort Utilities		-5.56%-22.59%-30.11%18.95%-12.54%-27.01%
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		14.67%19.36%17.34%43.32%-25.87%15.63%

Correlation

The correlation between SDP and QTAP is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г.

-0.26

The correlation between SDP and QTAP shifts across timeframes, from -0.26 (all time) to -0.12 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Utilities

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April

Часто сравнивают с SDP:
SDP с UPWSDP с SPYSDP с YSPYSDP с XLUSDP с XDQQSDP с XTAPSDP с IFED
Часто сравнивают с QTAP:
QTAP с XTAPQTAP с QQQQTAP с QYLGQTAP с XLKQTAP с QLDQTAP с QQQMQTAP с XXXX

Доходность на риск

SDP vs. QTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDP
Ранг доходности на риск SDP: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDP: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDP: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDP: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDP: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDP: 66
Ранг коэф-та Мартина
QTAP
Ранг доходности на риск QTAP: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTAP: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTAP: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTAP: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTAP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTAP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDP c QTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Utilities (SDP) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDPQTAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.41
4.62

-5.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.43
8.50

-8.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

2.23

-1.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.42

15.20

-15.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.69

80.04

-80.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDP vs. QTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDP на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа QTAP равного 4.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDP и QTAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDPQTAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

4.62

-5.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.48

0.73

-1.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.56

0.75

-1.31

Просадки

Сравнение просадок SDP и QTAP

Максимальная просадка SDP за все время составила -99.56%, что больше максимальной просадки QTAP в -29.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDP и QTAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDPQTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.56%

-29.44%

-70.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.01%

-1.69%

-27.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.17%

-13.03%

-53.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.61%

-29.44%

-37.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.49%

-0.10%

-99.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.12%

-5.04%

-77.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.38%

0.32%

+17.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SDP и QTAP

ProShares UltraShort Utilities (SDP) имеет более высокую волатильность в 10.86% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что SDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDPQTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.86%

1.33%

+9.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.05%

3.97%

+19.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.23%

5.56%

+23.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.37%

18.89%

+15.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.51%

18.77%

+18.74%

Сравнение комиссий SDP и QTAP

SDP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QTAP в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDP и QTAP

Дивидендная доходность SDP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, тогда как QTAP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SDP
ProShares UltraShort Utilities		3.87%3.99%4.66%3.04%0.56%0.00%0.13%0.87%0.05%

Часто задаваемые вопросы

SDP and QTAP have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDP has higher volatility (10.86%) compared to QTAP (1.33%). In terms of maximum drawdown, SDP dropped -99.56% vs QTAP's -29.44%.

On 5-year performance, QTAP leads with 13.78% vs -16.33% for SDP. On fees, QTAP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTAP has been the lower-risk option at 1.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QTAP has performed better with a 13.78% return vs -16.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for SDP.

SDP has the higher dividend yield at 3.87%, compared with 0.00% for QTAP.

They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for SDP and 0.79% for QTAP.

QTAP currently has the higher Sharpe Ratio (4.62 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDP и QTAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор