Сравнение SDP с ORLG
SDP (ProShares UltraShort Utilities) and ORLG (Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - SDP tracks the Dow Jones U.S. Utilities Index (-200%) while ORLG tracks the O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Both are passively managed. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. SDP charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for ORLG.
Доходность
Сравнение доходности SDP и ORLG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SDP
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -2.64%
- 6 месяцев
- -9.81%
- С начала года
- -13.42%
- 1 год
- -19.85%
- 3 года*
- -20.83%
- 5 лет*
- -17.02%
- 10 лет*
- -20.62%
ORLG
- 1 день
- 8.37%
- 1 месяц
- -11.93%
- 6 месяцев
- -23.86%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDP и ORLG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SDP ProShares UltraShort Utilities | -11.70% |
ORLG Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF | -25.87% |
Correlation
The correlation between SDP and ORLG is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2026 г. | -0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDP vs. ORLG — Ранг доходности на риск
SDP
ORLG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SDP c ORLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Utilities (SDP) и Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF (ORLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDP | ORLG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDP и ORLG
Максимальная просадка SDP за все время составила -99.56%, что больше максимальной просадки ORLG в -39.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDP и ORLG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDP | ORLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.56% | -39.93% | -59.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.44% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.17% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.17% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.53% | -34.91% | -64.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.21% | -20.65% | -61.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.28% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SDP и ORLG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDP | ORLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.08% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.68% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.97% | 59.08% | -29.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.43% | 59.08% | -24.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.59% | 59.08% | -21.49% |
Сравнение комиссий SDP и ORLG
SDP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ORLG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDP и ORLG
Дивидендная доходность SDP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, тогда как ORLG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORLG Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDP ProShares UltraShort Utilities | 4.29% | 3.99% | 4.66% | 3.04% | 0.56% | 0.00% | 0.13% | 0.87% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
SDP and ORLG have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ORLG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ORLG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for SDP.
SDP has the higher dividend yield at 4.29%, compared with 0.00% for ORLG.
SDP tracks Dow Jones U.S. Utilities Index (-200%), while ORLG tracks O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for SDP and 0.75% for ORLG.
Подберите оптимальное распределение для SDP и ORLG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор