Сравнение SDOW с VUAA.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE).
SDOW и VUAA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDOW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (-300%). Фонд был запущен 11 февр. 2010 г.. VUAA.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SDOW и VUAA.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDOW и VUAA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDOW ProShares UltraPro Short Dow30 | 9.71% | -33.94% | -25.95% | -28.78% | 4.00% | -49.00% | -65.28% |
VUAA.DE Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF | -4.53% | 18.18% | 24.76% | 26.39% | -19.02% | 29.66% | 14.83% |
Разные валюты инструментов
SDOW торгуется в USD, в то время как VUAA.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUAA.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SDOW показывает доходность 9.71%, что значительно выше, чем у VUAA.DE с доходностью -4.23%.
SDOW
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 12.85%
- С начала года
- 9.71%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- -29.49%
- 3 года*
- -26.34%
- 5 лет*
- -23.04%
- 10 лет*
- -36.54%
VUAA.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.86%
- С начала года
- -4.23%
- 6 месяцев
- -1.34%
- 1 год
- 17.78%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDOW и VUAA.DE
SDOW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VUAA.DE в 0.07%.
Доходность на риск
SDOW vs. VUAA.DE — Ранг доходности на риск
SDOW
VUAA.DE
Сравнение SDOW c VUAA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDOW | VUAA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | 1.05 | -1.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | 1.54 | -2.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.22 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 2.60 | -3.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | 11.13 | -11.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDOW | VUAA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | 1.05 | -1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.52 | 0.73 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.76 | 0.71 | -1.47 |
Корреляция
Корреляция между SDOW и VUAA.DE составляет -0.55. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDOW и VUAA.DE
Дивидендная доходность SDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, тогда как VUAA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDOW ProShares UltraPro Short Dow30 | 4.24% | 5.80% | 8.30% | 5.38% | 0.36% | 0.00% | 0.52% | 2.17% | 1.23% | 0.09% |
VUAA.DE Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SDOW и VUAA.DE
Максимальная просадка SDOW за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки VUAA.DE в -34.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOW и VUAA.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDOW | VUAA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -33.67% | -66.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.80% | -8.38% | -50.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.95% | -23.33% | -57.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.95% | -5.02% | -94.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.32% | -5.18% | -84.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.65% | 2.10% | +43.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDOW и VUAA.DE
ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) имеет более высокую волатильность в 14.73% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что SDOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUAA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDOW | VUAA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.73% | 4.25% | +10.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.70% | 8.75% | +18.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.24% | 16.85% | +33.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.13% | 15.90% | +28.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.03% | 18.53% | +33.50% |