Сравнение SDOW с NTSD
SDOW (ProShares UltraPro Short Dow30) and NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) are both Leveraged Equities funds. SDOW is passively managed, while NTSD is actively managed. At a correlation of -0.81, they often move in opposite directions. SDOW charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for NTSD.
Доходность
Сравнение доходности SDOW и NTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SDOW
- 1 день
- 3.40%
- 1 месяц
- -10.23%
- С начала года
- -15.72%
- 6 месяцев
- -16.21%
- 1 год
- -39.90%
- 3 года*
- -32.27%
- 5 лет*
- -24.52%
- 10 лет*
- -37.95%
NTSD
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 7.13%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDOW и NTSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SDOW ProShares UltraPro Short Dow30 | -25.74% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 17.91% |
Correlation
The correlation between SDOW and NTSD is -0.81, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2026 г. | -0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDOW vs. NTSD — Ранг доходности на риск
SDOW
NTSD
Сравнение SDOW c NTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDOW | NTSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDOW | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.78 | 5.08 | -5.86 |
Просадки
Сравнение просадок SDOW и NTSD
Максимальная просадка SDOW за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки NTSD в -5.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOW и NTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDOW | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -5.20% | -94.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.45% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.39% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.35% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.96% | -1.11% | -98.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.43% | -0.84% | -88.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.47% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SDOW и NTSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDOW | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.86% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.01% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.20% | 24.28% | +11.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.29% | 24.28% | +20.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.13% | 24.28% | +27.85% |
Сравнение комиссий SDOW и NTSD
SDOW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NTSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDOW и NTSD
Дивидендная доходность SDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, тогда как NTSD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDOW ProShares UltraPro Short Dow30 | 5.52% | 5.80% | 8.30% | 5.38% | 0.36% | 0.00% | 0.52% | 2.17% | 1.23% | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
SDOW and NTSD have a correlation of -0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for SDOW.
SDOW has the higher dividend yield at 5.52%, compared with 0.00% for NTSD.
They also come from different issuers: ProShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.95% for SDOW and 0.35% for NTSD.
Подберите оптимальное распределение для SDOW и NTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор