Сравнение SDMF с IBHJ
SDMF (Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF) and IBHJ (iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF) are both exchange-traded funds - SDMF is a Systematic Trend fund tracking the DBi CTA Managed Futures Index, while IBHJ is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg 2030 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SDMF и IBHJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SDMF
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 2.33%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBHJ
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 2.06%
- 1 год
- 7.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDMF и IBHJ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | 3.37% |
IBHJ iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF | 0.77% |
Correlation
The correlation between SDMF and IBHJ is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2026 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDMF vs. IBHJ — Ранг доходности на риск
SDMF
IBHJ
Сравнение SDMF c IBHJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF (SDMF) и iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF (IBHJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDMF | IBHJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 1.53 | -0.59 |
Просадки
Сравнение просадок SDMF и IBHJ
Максимальная просадка SDMF за все время составила -6.23%, что больше максимальной просадки IBHJ в -4.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDMF и IBHJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDMF | IBHJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.23% | -4.93% | -1.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.39% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.26% | -0.62% | -1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SDMF и IBHJ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDMF | IBHJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.27% | 4.07% | +9.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.27% | 5.95% | +7.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.27% | 5.95% | +7.32% |
Сравнение комиссий SDMF и IBHJ
И SDMF, и IBHJ имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDMF и IBHJ
SDMF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBHJ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBHJ iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF | 6.68% | 6.64% | 6.87% | 3.66% |
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SDMF and IBHJ have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SDMF and IBHJ have the same expense ratio: 0.35% per year.
IBHJ has the higher dividend yield at 6.68%, compared with 0.00% for SDMF.
SDMF is categorized as Systematic Trend, while IBHJ is High Yield Bonds. SDMF tracks DBi CTA Managed Futures Index, while IBHJ tracks Bloomberg 2030 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Simplify and iShares.
Подберите оптимальное распределение для SDMF и IBHJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор