Сравнение SDMF с GTOQ
SDMF (Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF) and GTOQ (Invesco High Yield Systematic Bond ETF) are both exchange-traded funds - SDMF is a Systematic Trend fund tracking the DBi CTA Managed Futures Index, while GTOQ is a High Yield Bonds fund actively managed by Invesco. SDMF is passively managed, while GTOQ is actively managed. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. SDMF charges 0.35%/yr vs 0.39%/yr for GTOQ.
Доходность
Сравнение доходности SDMF и GTOQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SDMF
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 1.14%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GTOQ
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 1.53%
- С начала года
- 2.16%
- 1 год
- 6.29%
- 3 года*
- 8.44%
- 5 лет*
- 3.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDMF и GTOQ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | 1.98% |
GTOQ Invesco High Yield Systematic Bond ETF | 1.21% |
Correlation
The correlation between SDMF and GTOQ is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDMF vs. GTOQ — Ранг доходности на риск
SDMF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GTOQ
Сравнение SDMF c GTOQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF (SDMF) и Invesco High Yield Systematic Bond ETF (GTOQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDMF | GTOQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.14 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.23 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDMF и GTOQ
Максимальная просадка SDMF за все время составила -6.23%, что меньше максимальной просадки GTOQ в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDMF и GTOQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDMF | GTOQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.23% | -15.96% | +9.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.95% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | 0.00% | -1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.15% | -3.24% | +1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SDMF и GTOQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDMF | GTOQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.65% | 3.59% | +9.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.65% | 5.72% | +6.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.65% | 5.48% | +7.17% |
Сравнение комиссий SDMF и GTOQ
SDMF берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GTOQ в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDMF и GTOQ
Дивидендная доходность SDMF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности GTOQ в 6.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GTOQ Invesco High Yield Systematic Bond ETF | 6.81% | 7.04% | 7.20% | 6.76% | 6.17% | 4.86% |
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SDMF and GTOQ have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SDMF is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SDMF is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for GTOQ.
GTOQ has the higher dividend yield at 6.81%, compared with 0.39% for SDMF.
SDMF is categorized as Systematic Trend, while GTOQ is High Yield Bonds. They also come from different issuers: Simplify and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for SDMF and 0.39% for GTOQ.
Подберите оптимальное распределение для SDMF и GTOQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор