PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDLAX с SLCAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDLAX с SLCAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SDLAX (SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund) and SLCAX (SEI Institutional Investments Trust Large Cap Fund) are both Large Cap Blend Equities funds from SEI. Over the past 10 years, SDLAX returned 15.28%/yr vs 13.31%/yr for SLCAX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. SDLAX charges 0.67%/yr vs 0.47%/yr for SLCAX.

Доходность

Сравнение доходности SDLAX и SLCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund (SDLAX) и SEI Institutional Investments Trust Large Cap Fund (SLCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDLAX показывает доходность 9.83%, что значительно ниже, чем у SLCAX с доходностью 10.52%. За последние 10 лет акции SDLAX превзошли акции SLCAX по среднегодовой доходности: 15.28% против 13.31% соответственно.

SDLAX

1 день
-0.85%
1 месяц
3.86%
С начала года
9.83%
6 месяцев
9.63%
1 год
27.42%
3 года*
22.16%
5 лет*
13.71%
10 лет*
15.28%

SLCAX

1 день
-0.63%
1 месяц
2.88%
С начала года
10.52%
6 месяцев
11.15%
1 год
26.63%
3 года*
20.67%
5 лет*
11.70%
10 лет*
13.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDLAX и SLCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDLAX
SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund		9.83%20.37%24.23%22.00%-16.10%31.43%20.70%27.68%-7.77%19.77%
SLCAX
SEI Institutional Investments Trust Large Cap Fund		10.52%17.94%20.89%18.93%-14.21%26.47%11.66%28.06%-6.91%20.99%

Correlation

The correlation between SDLAX and SLCAX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г.

0.95

The correlation between SDLAX and SLCAX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund

SEI Institutional Investments Trust Large Cap Fund

Часто сравнивают с SDLAX:
SDLAX с FNILXSDLAX с FXAIXSDLAX с QQQSDLAX с DGRWSDLAX с SPYSDLAX с RPFCXSDLAX с GLOSX
Часто сравнивают с SLCAX:
SLCAX с USNQXSLCAX с VIGSLCAX с SIEMXSLCAX с SEITXSLCAX с SEIMXSLCAX с SPIIXSLCAX с SPINX

Доходность на риск

SDLAX vs. SLCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDLAX
Ранг доходности на риск SDLAX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDLAX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDLAX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDLAX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDLAX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDLAX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SLCAX
Ранг доходности на риск SLCAX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLCAX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLCAX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLCAX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLCAX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLCAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDLAX c SLCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund (SDLAX) и SEI Institutional Investments Trust Large Cap Fund (SLCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDLAXSLCAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
2.38

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
3.35

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.43

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

3.31

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.05

15.26

-2.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDLAX vs. SLCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDLAX на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLCAX равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDLAX и SLCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDLAXSLCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

2.38

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.57

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.66

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.45

+0.25

Просадки

Сравнение просадок SDLAX и SLCAX

Максимальная просадка SDLAX за все время составила -35.25%, что меньше максимальной просадки SLCAX в -56.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDLAX и SLCAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDLAXSLCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.25%

-56.24%

+20.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.76%

-8.08%

-1.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.25%

-22.33%

-12.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.25%

-33.95%

-1.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.25%

-35.87%

+0.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-0.63%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.73%

-10.56%

+4.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

1.75%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности SDLAX и SLCAX

SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund (SDLAX) имеет более высокую волатильность в 3.57% по сравнению с SEI Institutional Investments Trust Large Cap Fund (SLCAX) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что SDLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDLAXSLCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

2.68%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.80%

8.60%

+1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.63%

11.25%

+1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.04%

20.80%

+5.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.70%

20.11%

+2.59%

Сравнение комиссий SDLAX и SLCAX

SDLAX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии SLCAX в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDLAX и SLCAX

Дивидендная доходность SDLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.57%, что меньше доходности SLCAX в 33.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDLAX
SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund		12.57%13.81%32.97%12.32%14.88%17.50%12.09%12.85%1.86%3.79%1.60%6.89%
SLCAX
SEI Institutional Investments Trust Large Cap Fund		33.94%37.47%12.36%7.46%13.40%20.97%6.89%11.19%31.44%23.33%5.33%17.76%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, SDLAX and SLCAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SDLAX has higher volatility (3.57%) compared to SLCAX (2.68%). In terms of maximum drawdown, SDLAX dropped -35.25% vs SLCAX's -56.24%.

SLCAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDLAX и SLCAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор