PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDLAX с SEPAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDLAX с SEPAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund (SDLAX) и SEI Tax-Exempt Trust Pennsylvania Municipal Bond Fund (SEPAX).

SDLAX управляется SEI. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г.. SEPAX управляется SEI. Фонд был запущен 25 авг. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности SDLAX и SEPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund (SDLAX) и SEI Tax-Exempt Trust Pennsylvania Municipal Bond Fund (SEPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDLAX и SEPAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDLAX
SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund		-5.23%20.37%24.23%22.00%-16.10%31.43%20.70%27.68%-7.77%19.77%
SEPAX
SEI Tax-Exempt Trust Pennsylvania Municipal Bond Fund		-0.78%5.63%0.31%3.67%-7.33%-0.13%4.65%6.79%0.83%3.99%

Доходность по периодам

С начала года, SDLAX показывает доходность -5.23%, что значительно ниже, чем у SEPAX с доходностью -0.78%. За последние 10 лет акции SDLAX превзошли акции SEPAX по среднегодовой доходности: 13.80% против 1.45% соответственно.

SDLAX

1 день
3.13%
1 месяц
-5.77%
С начала года
-5.23%
6 месяцев
-2.73%
1 год
17.58%
3 года*
17.60%
5 лет*
11.86%
10 лет*
13.80%

SEPAX

1 день
0.10%
1 месяц
-2.25%
С начала года
-0.78%
6 месяцев
0.36%
1 год
3.64%
3 года*
2.27%
5 лет*
0.35%
10 лет*
1.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund

SEI Tax-Exempt Trust Pennsylvania Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с SDLAX:
SDLAX с FNILXSDLAX с FXAIXSDLAX с QQQSDLAX с DGRWSDLAX с SPYSDLAX с FIUIXSDLAX с RPFCX
Часто сравнивают с SEPAX:
SEPAX с VPAIXSEPAX с BATVXSEPAX с SPIIXSEPAX с SEITXSEPAX с SEIMXSEPAX с CAVAXSEPAX с SEATX

Сравнение комиссий SDLAX и SEPAX

SDLAX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии SEPAX в 0.63%.

SDLAX
SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund
SEPAX
SEI Tax-Exempt Trust Pennsylvania Municipal Bond Fund

Доходность на риск

SDLAX vs. SEPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDLAX
Ранг доходности на риск SDLAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDLAX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDLAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDLAX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDLAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDLAX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SEPAX
Ранг доходности на риск SEPAX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEPAX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEPAX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEPAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEPAX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEPAX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDLAX c SEPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund (SDLAX) и SEI Tax-Exempt Trust Pennsylvania Municipal Bond Fund (SEPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDLAXSEPAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.23

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.60

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.36

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

1.40

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.80

5.61

+1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDLAX vs. SEPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDLAX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEPAX равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDLAX и SEPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDLAXSEPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.23

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.13

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.42

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.03

-0.38

Корреляция

Корреляция между SDLAX и SEPAX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDLAX и SEPAX

Дивидендная доходность SDLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.57%, что больше доходности SEPAX в 2.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDLAX
SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund		14.57%13.81%32.97%12.32%14.88%17.50%12.09%12.85%1.86%3.79%1.60%6.89%
SEPAX
SEI Tax-Exempt Trust Pennsylvania Municipal Bond Fund		2.22%2.83%1.86%1.45%1.20%1.66%2.04%2.22%1.93%1.84%1.96%1.87%

Просадки

Сравнение просадок SDLAX и SEPAX

Максимальная просадка SDLAX за все время составила -35.25%, что больше максимальной просадки SEPAX в -11.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDLAX и SEPAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SDLAXSEPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.25%

-11.49%

-23.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-3.29%

-9.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.25%

-11.49%

-23.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.25%

-11.49%

-23.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.70%

-2.43%

-11.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.75%

-1.67%

-4.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

0.82%

+1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности SDLAX и SEPAX

SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund (SDLAX) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с SEI Tax-Exempt Trust Pennsylvania Municipal Bond Fund (SEPAX) с волатильностью 0.96%. Это указывает на то, что SDLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDLAXSEPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

0.96%

+5.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

1.37%

+8.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.96%

3.27%

+15.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.02%

2.80%

+23.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.68%

3.46%

+19.22%