- ISIN
- US7841186304
- CUSIP
- 784118630
- Эмитент
- SEI
- Дата выпуска
- 25 авг. 1998 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SEPAX
SEI Tax-Exempt Trust Pennsylvania Municipal Bond Fund (SEPAX) прибавил 0.5% с начала года. Текущая цена акции SEPAX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SEPAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,023.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SEI Tax-Exempt Trust Pennsylvania Municipal Bond Fund (SEPAX) показал доход в 0.49% с начала года и 4.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SEPAX составила 1.54%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
SEI Tax-Exempt Trust Pennsylvania Municipal Bond Fund
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 4.90%
- 3 года*
- 3.14%
- 5 лет*
- 0.45%
- 10 лет*
- 1.54%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SEPAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 23.1 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.2%, в то время как худший месяц был нояб. 2016 г. с доходностью -3.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SEPAX закрывался с повышением в 34% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +5.0%, в то время как худший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью -3.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.87% | 0.82% | -2.23% | 0.77% | 0.20% | 0.10% | 0.49% | ||||||
| 2025 | 0.84% | 1.01% | -1.01% | -0.21% | 0.67% | 0.96% | 0.19% | 0.86% | 1.05% | 0.58% | 0.18% | 0.39% | 5.63% |
| 2024 | -0.32% | 0.05% | -0.39% | -1.00% | -0.71% | 0.99% | 0.95% | 0.96% | 0.83% | -1.36% | 1.23% | -0.88% | 0.31% |
| 2023 | 2.30% | -2.36% | 2.01% | -0.43% | -1.12% | 0.64% | 0.16% | -0.78% | -1.92% | -0.60% | 4.22% | 1.71% | 3.67% |
| 2022 | -2.65% | -0.53% | -2.66% | -2.17% | 1.31% | -0.87% | 2.14% | -2.05% | -3.12% | -0.35% | 3.29% | 0.30% | -7.33% |
| 2021 | 0.18% | -1.47% | 0.31% | 0.66% | 0.21% | 0.04% | 0.75% | -0.32% | -0.68% | -0.33% | 0.39% | 0.14% | -0.13% |
Метрики бенчмарка
SEI Tax-Exempt Trust Pennsylvania Municipal Bond Fund has an annualized alpha of 3.10%, beta of -0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 1999.
- This fund captured 8.54% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -3.71%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.10%
- Бета
- -0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 8.54%
- Участие в снижении
- -3.71%
Комиссия
Комиссия SEPAX составляет 0.63%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SEPAX имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SEI Tax-Exempt Trust Pennsylvania Municipal Bond Fund (SEPAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SEPAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 1.41 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 2.93 | -1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 13.52 | -7.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность SEI Tax-Exempt Trust Pennsylvania Municipal Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.24 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.24 | $0.30 | $0.19 | $0.15 | $0.12 | $0.19 | $0.23 | $0.25 | $0.20 | $0.20 | $0.21 | $0.20 |
Дивидендный доход | 2.26% | 2.83% | 1.86% | 1.45% | 1.20% | 1.66% | 2.04% | 2.22% | 1.93% | 1.84% | 1.96% | 1.87% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SEI Tax-Exempt Trust Pennsylvania Municipal Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.10 | ||||||
| 2025 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.30 |
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.02 | $0.19 |
| 2023 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.15 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.12 |
| 2021 | $0.00 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.05 | $0.19 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
SEI Tax-Exempt Trust Pennsylvania Municipal Bond Fund показал максимальную просадку в 11.49%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 721 торговую сессию.
Текущая просадка SEI Tax-Exempt Trust Pennsylvania Municipal Bond Fund составляет 1.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -11.49%окт. 2022 г. | 1y 2mo | 2y 10mo | 4y 1moавг. 2021 г. - сент. 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -11.22%март 2020 г. | 10d | 4mo 5d | 4mo 15dмарт 2020 г. - июль 2020 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -6.69%окт. 2008 г. | 8mo 26d | 3mo 1d | 11mo 27dянв. 2008 г. - янв. 2009 г. |
Откат 2016 года2016 | -5.17%дек. 2016 г. | 4mo 27d | 6mo 7d | 11mo 4dиюль 2016 г. - июнь 2017 г. |
Откат 2004 года2004 | -4.92%май 2004 г. | 2mo 3d | 5mo 15d | 7mo 18dмарт 2004 г. - окт. 2004 г. |
Показатели просадок
| SEPAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.49% | -56.78% | +45.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.62% | -9.10% | +6.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.60% | -18.90% | +15.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.49% | -25.43% | +13.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.49% | -33.92% | +22.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.19% | -0.74% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.67% | -10.72% | +9.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 1.97% | -1.12% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SEPAX
Добавьте SEI Tax-Exempt Trust Pennsylvania Municipal Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SEPAX