PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEPAX с SPIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEPAX с SPIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Tax-Exempt Trust Pennsylvania Municipal Bond Fund (SEPAX) и SEI S&P 500 Index Fund Class I (SPIIX).

SEPAX управляется SEI. Фонд был запущен 25 авг. 1998 г.. SPIIX - это пассивный фонд от SEI, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 28 июн. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности SEPAX и SPIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Tax-Exempt Trust Pennsylvania Municipal Bond Fund (SEPAX) и SEI S&P 500 Index Fund Class I (SPIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEPAX и SPIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEPAX
SEI Tax-Exempt Trust Pennsylvania Municipal Bond Fund		-0.78%5.63%0.31%3.67%-7.33%-0.13%4.65%6.79%0.83%3.99%
SPIIX
SEI S&P 500 Index Fund Class I		-4.52%16.97%24.11%25.49%-18.84%28.04%17.66%30.72%-5.00%21.06%

Доходность по периодам

С начала года, SEPAX показывает доходность -0.78%, что значительно выше, чем у SPIIX с доходностью -4.52%. За последние 10 лет акции SEPAX уступали акциям SPIIX по среднегодовой доходности: 1.45% против 13.32% соответственно.

SEPAX

1 день
0.10%
1 месяц
-2.25%
С начала года
-0.78%
6 месяцев
0.36%
1 год
3.64%
3 года*
2.27%
5 лет*
0.35%
10 лет*
1.45%

SPIIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-4.52%
6 месяцев
-2.57%
1 год
16.44%
3 года*
17.47%
5 лет*
11.00%
10 лет*
13.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Tax-Exempt Trust Pennsylvania Municipal Bond Fund

SEI S&P 500 Index Fund Class I

Часто сравнивают с SEPAX:
SEPAX с VPAIXSEPAX с BATVXSEPAX с SEATXSEPAX с SEIMXSEPAX с SEITXSEPAX с CAVAXSEPAX с APUSX
Часто сравнивают с SPIIX:
SPIIX с VOOSPIIX с FXAIXSPIIX с SMQFXSPIIX с LDRAXSPIIX с SIEMXSPIIX с SGYAXSPIIX с SPINX

Сравнение комиссий SEPAX и SPIIX

SEPAX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии SPIIX в 0.65%.

SPIIX
SEI S&P 500 Index Fund Class I
SEPAX
SEI Tax-Exempt Trust Pennsylvania Municipal Bond Fund

Доходность на риск

SEPAX vs. SPIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEPAX
Ранг доходности на риск SEPAX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEPAX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEPAX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEPAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEPAX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEPAX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
SPIIX
Ранг доходности на риск SPIIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEPAX c SPIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Tax-Exempt Trust Pennsylvania Municipal Bond Fund (SEPAX) и SEI S&P 500 Index Fund Class I (SPIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEPAXSPIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

0.93

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.43

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.22

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

1.44

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.61

6.86

-1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEPAX vs. SPIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEPAX на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа SPIIX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEPAX и SPIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEPAXSPIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

0.93

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.60

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.71

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.54

+0.49

Корреляция

Корреляция между SEPAX и SPIIX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEPAX и SPIIX

Дивидендная доходность SEPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности SPIIX в 8.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEPAX
SEI Tax-Exempt Trust Pennsylvania Municipal Bond Fund		2.22%2.83%1.86%1.45%1.20%1.66%2.04%2.22%1.93%1.84%1.96%1.87%
SPIIX
SEI S&P 500 Index Fund Class I		8.82%8.42%12.20%4.10%10.27%7.03%5.78%4.04%3.90%2.08%4.34%1.53%

Просадки

Сравнение просадок SEPAX и SPIIX

Максимальная просадка SEPAX за все время составила -11.49%, что меньше максимальной просадки SPIIX в -55.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEPAX и SPIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SEPAXSPIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.49%

-55.78%

+44.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.29%

-12.14%

+8.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.49%

-25.70%

+14.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.49%

-33.85%

+22.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.43%

-6.37%

+3.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.67%

-7.33%

+5.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

2.55%

-1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности SEPAX и SPIIX

Текущая волатильность для SEI Tax-Exempt Trust Pennsylvania Municipal Bond Fund (SEPAX) составляет 0.96%, в то время как у SEI S&P 500 Index Fund Class I (SPIIX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что SEPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEPAXSPIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.96%

5.34%

-4.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.37%

9.54%

-8.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.27%

18.32%

-15.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.80%

18.45%

-15.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.46%

18.86%

-15.40%