PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEPAX с SEATX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEPAX с SEATX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SEPAX (SEI Tax-Exempt Trust Pennsylvania Municipal Bond Fund) and SEATX (SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund) are both mutual funds - SEPAX is a Municipal Bonds fund managed by SEI, while SEATX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by SEI. Over the past 10 years, SEPAX returned 1.55%/yr vs 2.78%/yr for SEATX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SEPAX charges 0.63%/yr vs 0.86%/yr for SEATX.

Доходность

Сравнение доходности SEPAX и SEATX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Tax-Exempt Trust Pennsylvania Municipal Bond Fund (SEPAX) и SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund (SEATX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEPAX показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у SEATX с доходностью 2.10%. За последние 10 лет акции SEPAX уступали акциям SEATX по среднегодовой доходности: 1.55% против 2.78% соответственно.

SEPAX

1 день
0.10%
1 месяц
0.49%
С начала года
0.58%
6 месяцев
0.97%
1 год
4.79%
3 года*
3.17%
5 лет*
0.47%
10 лет*
1.55%

SEATX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.48%
С начала года
2.10%
6 месяцев
2.31%
1 год
5.05%
3 года*
4.64%
5 лет*
0.44%
10 лет*
2.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEPAX и SEATX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEPAX
SEI Tax-Exempt Trust Pennsylvania Municipal Bond Fund		0.58%5.63%0.31%3.67%-7.33%-0.13%4.65%6.79%0.83%3.99%
SEATX
SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund		2.10%2.12%5.75%5.57%-13.10%4.00%6.20%10.58%0.56%8.54%

Correlation

The correlation between SEPAX and SEATX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2008 г.

0.58

The correlation between SEPAX and SEATX shifts across timeframes, from 0.58 (all time) to 0.78 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Tax-Exempt Trust Pennsylvania Municipal Bond Fund

SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund

Часто сравнивают с SEPAX:
SEPAX с BATVXSEPAX с SPIIXSEPAX с SEITXSEPAX с SEIMXSEPAX с CAVAXSEPAX с VPAIXSEPAX с APUSX
Часто сравнивают с SEATX:
SEATX с VTEBSEATX с SBDAXSEATX с SNSAXSEATX с SEHAXSEATX с SMQFXSEATX с SECPXSEATX с MUB

Доходность на риск

SEPAX vs. SEATX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEPAX
Ранг доходности на риск SEPAX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEPAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEPAX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEPAX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEPAX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEPAX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
SEATX
Ранг доходности на риск SEATX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEATX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEATX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEATX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEATX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEATX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEPAX c SEATX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Tax-Exempt Trust Pennsylvania Municipal Bond Fund (SEPAX) и SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund (SEATX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEPAXSEATXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
1.76

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
2.84

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.39

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

1.87

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.86

6.93

-1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEPAX vs. SEATX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEPAX на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа SEATX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEPAX и SEATX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEPAXSEATXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

1.76

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.10

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.61

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.84

+0.20

Просадки

Сравнение просадок SEPAX и SEATX

Максимальная просадка SEPAX за все время составила -11.49%, что меньше максимальной просадки SEATX в -28.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEPAX и SEATX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEPAXSEATXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.49%

-28.46%

+16.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.62%

-2.84%

+0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.60%

-6.80%

+3.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.49%

-17.71%

+6.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.49%

-17.71%

+6.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-0.11%

-0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.67%

-3.49%

+1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

0.76%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SEPAX и SEATX

Текущая волатильность для SEI Tax-Exempt Trust Pennsylvania Municipal Bond Fund (SEPAX) составляет 0.72%, в то время как у SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund (SEATX) волатильность равна 1.14%. Это указывает на то, что SEPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEATX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEPAXSEATXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.72%

1.14%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.57%

2.26%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93%

3.02%

-1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.82%

4.29%

-1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.46%

4.56%

-1.10%

Сравнение комиссий SEPAX и SEATX

SEPAX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии SEATX в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEPAX и SEATX

Дивидендная доходность SEPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности SEATX в 4.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEATX
SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund		4.69%4.52%4.63%3.38%3.16%3.37%4.28%5.63%4.76%4.65%4.10%4.25%
SEPAX
SEI Tax-Exempt Trust Pennsylvania Municipal Bond Fund		2.26%2.83%1.86%1.45%1.20%1.66%2.04%2.22%1.93%1.84%1.96%1.87%

Часто задаваемые вопросы

SEPAX and SEATX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEATX has higher volatility (1.14%) compared to SEPAX (0.72%). In terms of maximum drawdown, SEPAX dropped -11.49% vs SEATX's -28.46%.

SEPAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEPAX и SEATX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор