PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDLAX с SEATX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDLAX с SEATX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund (SDLAX) и SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund (SEATX).

SDLAX управляется SEI. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г.. SEATX управляется SEI. Фонд был запущен 4 сент. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности SDLAX и SEATX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund (SDLAX) и SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund (SEATX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDLAX и SEATX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDLAX
SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund		-5.23%20.37%24.23%22.00%-16.10%31.43%20.70%27.68%-7.77%19.77%
SEATX
SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund		-0.14%2.12%5.75%5.57%-13.10%4.00%6.20%10.58%0.56%8.54%

Доходность по периодам

С начала года, SDLAX показывает доходность -5.23%, что значительно ниже, чем у SEATX с доходностью -0.14%. За последние 10 лет акции SDLAX превзошли акции SEATX по среднегодовой доходности: 13.80% против 2.80% соответственно.

SDLAX

1 день
3.13%
1 месяц
-5.77%
С начала года
-5.23%
6 месяцев
-2.73%
1 год
17.58%
3 года*
17.60%
5 лет*
11.86%
10 лет*
13.80%

SEATX

1 день
0.34%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
0.44%
1 год
1.39%
3 года*
3.95%
5 лет*
0.44%
10 лет*
2.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund

SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund

Часто сравнивают с SDLAX:
SDLAX с FNILXSDLAX с FXAIXSDLAX с QQQSDLAX с DGRWSDLAX с SPYSDLAX с FIUIXSDLAX с RPFCX
Часто сравнивают с SEATX:
SEATX с VTEBSEATX с MUBSEATX с SBDAXSEATX с SEPAXSEATX с SMQFXSEATX с SIEMXSEATX с SNSAX

Сравнение комиссий SDLAX и SEATX

SDLAX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии SEATX в 0.86%.

SEATX
SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund
SDLAX
SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund

Доходность на риск

SDLAX vs. SEATX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDLAX
Ранг доходности на риск SDLAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDLAX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDLAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDLAX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDLAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDLAX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SEATX
Ранг доходности на риск SEATX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEATX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEATX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEATX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEATX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEATX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDLAX c SEATX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund (SDLAX) и SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund (SEATX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDLAXSEATXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.36

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

0.50

+0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.09

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

0.45

+1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.80

1.33

+5.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDLAX vs. SEATX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDLAX на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа SEATX равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDLAX и SEATX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDLAXSEATXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.36

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.10

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.62

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.82

-0.18

Корреляция

Корреляция между SDLAX и SEATX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDLAX и SEATX

Дивидендная доходность SDLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.57%, что больше доходности SEATX в 4.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDLAX
SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund		14.57%13.81%32.97%12.32%14.88%17.50%12.09%12.85%1.86%3.79%1.60%6.89%
SEATX
SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund		4.16%4.52%4.63%3.38%3.16%3.37%4.28%5.63%4.76%4.65%4.10%4.25%

Просадки

Сравнение просадок SDLAX и SEATX

Максимальная просадка SDLAX за все время составила -35.25%, что больше максимальной просадки SEATX в -28.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDLAX и SEATX.

Загрузка...

Показатели просадок

SDLAXSEATXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.25%

-28.46%

-6.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-4.65%

-7.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.25%

-17.71%

-17.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.25%

-17.71%

-17.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.70%

-2.29%

-11.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.75%

-3.52%

-2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

1.57%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SDLAX и SEATX

SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund (SDLAX) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund (SEATX) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что SDLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEATX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDLAXSEATXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

1.15%

+4.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

1.91%

+8.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.96%

4.80%

+14.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.02%

4.24%

+21.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.68%

4.54%

+18.14%