Сравнение SDIA.L с LQD
SDIA.L (iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc)) and LQD (iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds from iShares - SDIA.L tracks the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD while LQD tracks the iBoxx $ Liquid Investment Grade Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SDIA.L returned 2.40%/yr vs -0.13%/yr for LQD. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. SDIA.L charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for LQD.
Доходность
Сравнение доходности SDIA.L и LQD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDIA.L показывает доходность 0.79%, что значительно выше, чем у LQD с доходностью 0.04%.
SDIA.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- 2.40%
- 10 лет*
- —
LQD
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- -0.17%
- 1 год
- 5.20%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- -0.13%
- 10 лет*
- 2.49%
Сравнение доходности по годам SDIA.L и LQD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDIA.L iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 0.79% | 6.17% | 4.99% | 5.64% | -4.49% | -0.70% | 4.50% | 6.12% | 0.82% | 0.92% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.04% | 7.90% | 0.86% | 9.40% | -17.92% | -1.84% | 10.97% | 17.37% | -3.79% | 5.00% |
Correlation
The correlation between SDIA.L and LQD is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2017 г. | 0.49 |
The correlation between SDIA.L and LQD has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDIA.L vs. LQD — Ранг доходности на риск
SDIA.L
LQD
Сравнение SDIA.L c LQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (SDIA.L) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDIA.L | LQD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.17 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.17 | 1.56 | +2.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.33 | 4.45 | +11.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDIA.L | LQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 0.98 | +1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | -0.01 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.54 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок SDIA.L и LQD
Максимальная просадка SDIA.L за все время составила -12.55%, что меньше максимальной просадки LQD в -24.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDIA.L и LQD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDIA.L | LQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.55% | -24.95% | +12.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.02% | -3.34% | +2.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.32% | -8.43% | +7.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.61% | -24.95% | +17.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -4.12% | +4.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.17% | -3.99% | +2.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.26% | 1.17% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDIA.L и LQD
Текущая волатильность для iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (SDIA.L) составляет 0.83%, в то время как у iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что SDIA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDIA.L | LQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.83% | 1.67% | -0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.51% | 3.95% | -2.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84% | 5.36% | -3.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.62% | 8.65% | -6.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.44% | 8.68% | -5.24% |
Сравнение комиссий SDIA.L и LQD
SDIA.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии LQD в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDIA.L и LQD
SDIA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LQD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.59% | 4.48% | 4.45% | 3.99% | 3.30% | 2.30% | 2.66% | 3.29% | 3.67% | 3.10% | 3.34% | 3.47% |
SDIA.L iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SDIA.L and LQD have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LQD is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LQD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for SDIA.L.
SDIA.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while LQD tracks iBoxx $ Liquid Investment Grade Index. Their fees differ too: 0.20% for SDIA.L and 0.15% for LQD.
Подберите оптимальное распределение для SDIA.L и LQD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор