PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDIA.L с PRAB.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDIA.L с PRAB.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (SDIA.L) и Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1Y UCITS ETF (PRAB.DE).

SDIA.L и PRAB.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDIA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Фонд был запущен 13 апр. 2017 г.. PRAB.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive Eurozone Government Bond 0-1 Year. Фонд был запущен 8 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SDIA.L и PRAB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (SDIA.L) и Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1Y UCITS ETF (PRAB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDIA.L и PRAB.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
SDIA.L
iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc)		0.08%6.17%4.99%5.64%-4.49%-0.70%0.82%
PRAB.DE
Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1Y UCITS ETF		-0.90%15.35%-2.36%6.10%-6.25%-8.44%5.19%
Разные валюты инструментов

SDIA.L торгуется в USD, в то время как PRAB.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PRAB.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SDIA.L показывает доходность 0.08%, что значительно выше, чем у PRAB.DE с доходностью -0.90%.

SDIA.L

1 день
0.00%
1 месяц
-0.50%
С начала года
0.08%
6 месяцев
1.27%
1 год
4.37%
3 года*
5.14%
5 лет*
2.34%
10 лет*
—

PRAB.DE

1 день
0.43%
1 месяц
-0.85%
С начала года
-0.90%
6 месяцев
-0.37%
1 год
9.45%
3 года*
5.15%
5 лет*
1.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc)

Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1Y UCITS ETF

Часто сравнивают с SDIA.L:
SDIA.L с TI5G.LSDIA.L с LQDA.LSDIA.L с CRPA.LSDIA.L с VCPA.LSDIA.L с IUCB.LSDIA.L с IBTA.LSDIA.L с DGRO
Часто сравнивают с PRAB.DE:
PRAB.DE с TI5G.LPRAB.DE с SXRL.DEPRAB.DE с TRE7.LPRAB.DE с IBTA.LPRAB.DE с CSH2.LPRAB.DE с IWDA.ASPRAB.DE с PRAZ.DE

Сравнение комиссий SDIA.L и PRAB.DE

SDIA.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии PRAB.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SDIA.L
iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc)
PRAB.DE
Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1Y UCITS ETF

Доходность на риск

SDIA.L vs. PRAB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDIA.L
Ранг доходности на риск SDIA.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDIA.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDIA.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDIA.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDIA.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDIA.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
PRAB.DE
Ранг доходности на риск PRAB.DE: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAB.DE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAB.DE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAB.DE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAB.DE: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAB.DE: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDIA.L c PRAB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (SDIA.L) и Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1Y UCITS ETF (PRAB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDIA.LPRAB.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

1.20

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

1.92

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.22

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.34

1.72

+1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.64

5.08

+10.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDIA.L vs. PRAB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDIA.L на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа PRAB.DE равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDIA.L и PRAB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDIA.LPRAB.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.20

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.16

+0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.17

+0.60

Корреляция

Корреляция между SDIA.L и PRAB.DE составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDIA.L и PRAB.DE

Ни SDIA.L, ни PRAB.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SDIA.L и PRAB.DE

Максимальная просадка SDIA.L за все время составила -12.55%, что меньше максимальной просадки PRAB.DE в -23.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDIA.L и PRAB.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SDIA.LPRAB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.55%

-1.67%

-10.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.32%

-0.18%

-1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.61%

-1.36%

-6.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-0.04%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.19%

-0.42%

-0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

0.04%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SDIA.L и PRAB.DE

Текущая волатильность для iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (SDIA.L) составляет 0.76%, в то время как у Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1Y UCITS ETF (PRAB.DE) волатильность равна 2.47%. Это указывает на то, что SDIA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRAB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDIA.LPRAB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.76%

2.47%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.17%

4.41%

-3.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38%

7.86%

-5.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.58%

7.90%

-5.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.45%

8.10%

-4.65%