PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDIA.L с TI5G.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDIA.L с TI5G.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (SDIA.L) и iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TI5G.L).

SDIA.L и TI5G.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDIA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Фонд был запущен 13 апр. 2017 г.. TI5G.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5. Фонд был запущен 5 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SDIA.L и TI5G.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (SDIA.L) и iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TI5G.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDIA.L и TI5G.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SDIA.L
iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc)		0.08%6.17%4.99%5.64%-4.49%-0.70%4.50%6.12%1.62%
TI5G.L
iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist)		-0.05%13.68%2.86%9.08%-13.99%4.33%7.24%7.18%-8.44%
Разные валюты инструментов

SDIA.L торгуется в USD, в то время как TI5G.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TI5G.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SDIA.L показывает доходность 0.08%, что значительно выше, чем у TI5G.L с доходностью -0.05%.

SDIA.L

1 день
0.00%
1 месяц
-0.50%
С начала года
0.08%
6 месяцев
1.27%
1 год
4.37%
3 года*
5.14%
5 лет*
2.34%
10 лет*
—

TI5G.L

1 день
0.66%
1 месяц
-0.54%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
0.01%
1 год
6.72%
3 года*
7.10%
5 лет*
2.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc)

iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

Часто сравнивают с SDIA.L:
SDIA.L с PRAB.DESDIA.L с LQDA.LSDIA.L с CRPA.LSDIA.L с VCPA.LSDIA.L с IUCB.LSDIA.L с IBTA.LSDIA.L с DGRO
Часто сравнивают с TI5G.L:
TI5G.L с PRAB.DETI5G.L с CSH2.LTI5G.L с ERNS.LTI5G.L с IBTGTI5G.L с VTIPTI5G.L с SUKC.LTI5G.L с SMGB.L

Сравнение комиссий SDIA.L и TI5G.L

SDIA.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии TI5G.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SDIA.L
iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc)
TI5G.L
iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

Доходность на риск

SDIA.L vs. TI5G.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDIA.L
Ранг доходности на риск SDIA.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDIA.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDIA.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDIA.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDIA.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDIA.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
TI5G.L
Ранг доходности на риск TI5G.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TI5G.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TI5G.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TI5G.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TI5G.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TI5G.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDIA.L c TI5G.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (SDIA.L) и iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TI5G.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDIA.LTI5G.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

0.80

+1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

1.19

+1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.14

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.34

1.37

+1.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.64

3.22

+12.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDIA.L vs. TI5G.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDIA.L на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа TI5G.L равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDIA.L и TI5G.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDIA.LTI5G.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

0.80

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.23

+0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.24

+0.54

Корреляция

Корреляция между SDIA.L и TI5G.L составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDIA.L и TI5G.L

SDIA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TI5G.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%.

TTM20252024202320222021202020192018
SDIA.L
iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TI5G.L
iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist)		5.91%5.98%6.83%5.19%0.32%0.34%3.06%3.28%2.36%

Просадки

Сравнение просадок SDIA.L и TI5G.L

Максимальная просадка SDIA.L за все время составила -12.55%, что меньше максимальной просадки TI5G.L в -26.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDIA.L и TI5G.L.

Загрузка...

Показатели просадок

SDIA.LTI5G.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.55%

-5.63%

-6.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.32%

-1.55%

+0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.61%

-5.63%

-1.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-0.36%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.19%

-1.04%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

0.48%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SDIA.L и TI5G.L

Текущая волатильность для iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (SDIA.L) составляет 0.76%, в то время как у iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TI5G.L) волатильность равна 2.34%. Это указывает на то, что SDIA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TI5G.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDIA.LTI5G.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.76%

2.34%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.17%

5.13%

-3.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38%

8.35%

-5.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.58%

9.67%

-7.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.45%

9.84%

-6.39%