PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDHY с PWJZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDHY с PWJZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund (SDHY) и PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX).

SDHY управляется PGIM. PWJZX управляется PGIM. Фонд был запущен 4 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности SDHY и PWJZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund (SDHY) и PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDHY и PWJZX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SDHY
PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund		-1.39%10.37%16.68%11.40%-13.33%-3.05%2.35%
PWJZX
PGIM Jennison International Opportunities Fund		-8.80%14.53%6.84%20.25%-36.95%13.27%7.81%

Доходность по периодам

С начала года, SDHY показывает доходность -1.39%, что значительно выше, чем у PWJZX с доходностью -8.80%.

SDHY

1 день
-0.06%
1 месяц
-3.77%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
-0.77%
1 год
4.44%
3 года*
11.40%
5 лет*
4.35%
10 лет*
—

PWJZX

1 день
4.71%
1 месяц
-9.69%
С начала года
-8.80%
6 месяцев
-12.62%
1 год
4.31%
3 года*
5.25%
5 лет*
-1.04%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund

PGIM Jennison International Opportunities Fund

Часто сравнивают с SDHY:
SDHY с HYDBSDHY с MIAQXSDHY с HIOSDHY с JAAASDHY с JFRSDHY с SDMZXSDHY с CWFIX
Часто сравнивают с PWJZX:
PWJZX с TBWIXPWJZX с GSINXPWJZX с MIEIXPWJZX с DBEFPWJZX с STITXPWJZX с PFORXPWJZX с ARTKX

Сравнение комиссий SDHY и PWJZX

SDHY берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии PWJZX в 0.90%.

PWJZX
PGIM Jennison International Opportunities Fund
SDHY
PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund

Доходность на риск

SDHY vs. PWJZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDHY
Ранг доходности на риск SDHY: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDHY: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDHY: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDHY: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDHY: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDHY: 1515
Ранг коэф-та Мартина
PWJZX
Ранг доходности на риск PWJZX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWJZX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWJZX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWJZX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWJZX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWJZX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDHY c PWJZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund (SDHY) и PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDHYPWJZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

0.20

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.65

0.44

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.06

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.58

0.19

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.20

0.72

+1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDHY vs. PWJZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDHY на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа PWJZX равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDHY и PWJZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDHYPWJZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

0.20

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

-0.05

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.41

-0.07

Корреляция

Корреляция между SDHY и PWJZX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDHY и PWJZX

Дивидендная доходность SDHY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%, что больше доходности PWJZX в 0.20%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SDHY
PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund		8.09%7.88%8.04%8.64%8.82%7.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PWJZX
PGIM Jennison International Opportunities Fund		0.20%0.19%0.07%0.09%0.00%0.09%0.00%0.00%0.06%0.17%0.24%

Просадки

Сравнение просадок SDHY и PWJZX

Максимальная просадка SDHY за все время составила -22.65%, что меньше максимальной просадки PWJZX в -48.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDHY и PWJZX.

Загрузка...

Показатели просадок

SDHYPWJZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.65%

-48.22%

+25.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

-18.08%

+9.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.28%

-48.22%

+25.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.89%

-21.88%

+17.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-13.07%

+6.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

4.73%

-2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности SDHY и PWJZX

Текущая волатильность для PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund (SDHY) составляет 4.16%, в то время как у PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX) волатильность равна 11.45%. Это указывает на то, что SDHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWJZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDHYPWJZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

11.45%

-7.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.78%

16.00%

-10.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.55%

21.69%

-11.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.69%

21.78%

-11.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.12%

20.68%

-9.56%