PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDHY.L с GLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDHY.L с GLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist (SDHY.L) и SPDR Gold Shares (GLD).

SDHY.L и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDHY.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Capped Index. Фонд был запущен 17 окт. 2012 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SDHY.L и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist (SDHY.L) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDHY.L и GLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDHY.L
iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist		0.12%8.90%6.50%8.75%-3.27%3.42%4.07%9.61%0.27%4.27%
GLD
SPDR Gold Shares		10.47%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Доходность по периодам

С начала года, SDHY.L показывает доходность 0.12%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%. За последние 10 лет акции SDHY.L уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 5.14% против 14.11% соответственно.

SDHY.L

1 день
0.56%
1 месяц
0.04%
С начала года
0.12%
6 месяцев
1.54%
1 год
7.06%
3 года*
7.28%
5 лет*
4.58%
10 лет*
5.14%

GLD

1 день
1.75%
1 месяц
-10.65%
С начала года
10.47%
6 месяцев
22.97%
1 год
52.25%
3 года*
33.69%
5 лет*
22.00%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с SDHY.L:
SDHY.L с STHE.LSDHY.L с JHYU.LSDHY.L с GHYU.LSDHY.L с JGYH.LSDHY.L с JNKS.LSDHY.L с EHYG.LSDHY.L с HYUS.L
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GLDMGLD с GDXGLD с SGOL

Сравнение комиссий SDHY.L и GLD

SDHY.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.

SDHY.L
iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist
GLD
SPDR Gold Shares

Доходность на риск

SDHY.L vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDHY.L
Ранг доходности на риск SDHY.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDHY.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDHY.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDHY.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDHY.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDHY.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDHY.L c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist (SDHY.L) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDHY.LGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.89

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

2.31

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

2.70

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.61

9.90

+2.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDHY.L vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDHY.L на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLD равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDHY.L и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDHY.LGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.89

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

1.25

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.89

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.63

+0.05

Корреляция

Корреляция между SDHY.L и GLD составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDHY.L и GLD

Дивидендная доходность SDHY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 8.42%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDHY.L
iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist		8.42%6.59%6.41%5.64%4.31%4.24%4.80%5.26%5.48%5.42%5.68%5.05%
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SDHY.L и GLD

Максимальная просадка SDHY.L за все время составила -18.94%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDHY.L и GLD.

Загрузка...

Показатели просадок

SDHY.LGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.94%

-45.56%

+26.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.19%

-19.21%

+15.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.41%

-21.03%

+12.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.94%

-22.00%

+3.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-11.71%

+11.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.30%

-16.17%

+14.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

5.25%

-4.68%

Волатильность

Сравнение волатильности SDHY.L и GLD

Текущая волатильность для iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist (SDHY.L) составляет 1.85%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что SDHY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDHY.LGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.85%

10.48%

-8.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.64%

24.34%

-21.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.17%

27.81%

-22.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.44%

17.75%

-12.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.34%

15.88%

-9.54%