Сравнение SDHY.L с STHE.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist (SDHY.L) и PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged (STHE.L).

SDHY.L и STHE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDHY.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Capped Index. Фонд был запущен 17 окт. 2012 г.. STHE.L - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index. Фонд был запущен 11 дек. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SDHY.L и STHE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist (SDHY.L) и PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged (STHE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDHY.L и STHE.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
SDHY.L iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist	0.12%	8.90%	6.50%	8.75%	-3.27%	3.42%	4.07%	9.61%	0.27%	4.27%
STHE.L PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged	-1.94%	20.73%	0.24%	12.40%	-12.57%	-3.54%	10.80%	4.73%	-7.91%	18.20%

Разные валюты инструментов

SDHY.L торгуется в USD, в то время как STHE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения STHE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SDHY.L показывает доходность 0.12%, что значительно выше, чем у STHE.L с доходностью -1.90%. За последние 10 лет акции SDHY.L превзошли акции STHE.L по среднегодовой доходности: 5.14% против 3.85% соответственно.

SDHY.L

1 день: 0.56%

1 месяц: 0.04%

С начала года: 0.12%

6 месяцев: 1.54%

1 год: 7.06%

3 года*: 7.28%

5 лет*: 4.58%

10 лет*: 5.14%

STHE.L

1 день: 0.95%

1 месяц: -1.04%

С начала года: -1.90%

6 месяцев: -0.78%

1 год: 12.97%

3 года*: 8.88%

5 лет*: 2.85%

10 лет*: 3.85%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist

Название символа

PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged

Часто сравнивают с SDHY.L:

SDHY.L с GLD SDHY.L с JGYH.L SDHY.L с GHYU.L SDHY.L с JHYU.L SDHY.L с EHYG.L SDHY.L с HYUS.L SDHY.L с JNKS.L

Часто сравнивают с STHE.L:

STHE.L с FAHY.L STHE.L с HYFC.L STHE.L с STHY.L STHE.L с IHYU.L STHE.L с HYUS.L STHE.L с WIAU.L STHE.L с EMLI.L

Сравнение комиссий SDHY.L и STHE.L

SDHY.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии STHE.L в 0.60%.

STHE.L

PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged

SDHY.L

iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist

Доходность на риск

SDHY.L vs. STHE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SDHY.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

STHE.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDHY.L c STHE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist (SDHY.L) и PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged (STHE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SDHY.L	STHE.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.36	1.36	+0.01
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.89	2.10	-0.20
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.31	1.26	+0.05
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.98	1.86	+0.12
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	12.61	5.83	+6.78
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDHY.L vs. STHE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDHY.L на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STHE.L равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDHY.L и STHE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SDHY.L	STHE.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.36	1.36	+0.01
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.84	0.27	+0.57
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.81	0.35	+0.46
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.68	0.13	+0.54

Корреляция

Корреляция между SDHY.L и STHE.L составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDHY.L и STHE.L

Дивидендная доходность SDHY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 8.42%, что больше доходности STHE.L в 7.07%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
SDHY.L iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist	8.42%	6.59%	6.41%	5.64%	4.31%	4.24%	4.80%	5.26%	5.48%	5.42%	5.68%	5.05%
STHE.L PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged	7.07%	7.17%	7.64%	6.27%	4.99%	4.57%	4.88%	5.14%	5.37%	5.18%	5.41%	5.28%

Просадки

Сравнение просадок SDHY.L и STHE.L

Максимальная просадка SDHY.L за все время составила -18.94%, что меньше максимальной просадки STHE.L в -33.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDHY.L и STHE.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	SDHY.L	STHE.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-18.94%	-24.40%	+5.46%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-4.19%	-3.82%	-0.37%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-8.41%	-10.27%	+1.86%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-18.94%	-24.40%	+5.46%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-0.56%	-1.16%	+0.60%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-1.30%	-2.04%	+0.74%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.57%	0.59%	-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SDHY.L и STHE.L

Текущая волатильность для iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist (SDHY.L) составляет 1.85%, в то время как у PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged (STHE.L) волатильность равна 3.02%. Это указывает на то, что SDHY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STHE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SDHY.L	STHE.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.85%	3.02%	-1.17%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	2.64%	5.31%	-2.67%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	5.17%	9.52%	-4.35%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	5.44%	10.62%	-5.18%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	6.34%	10.97%	-4.63%

Сравнение SDHY.L с STHE.L

Доходность

Сравнение доходности SDHY.L и STHE.L

Сравнение доходности по годам SDHY.L и STHE.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

SDHY.L

STHE.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SDHY.L и STHE.L

Доходность на риск

SDHY.L vs. STHE.L — Ранг доходности на риск

SDHY.L

STHE.L

Сравнение SDHY.L c STHE.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SDHY.L vs. STHE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDHY.L и STHE.L

Просадки

Сравнение просадок SDHY.L и STHE.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SDHY.L и STHE.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)