PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDHY.L с HYUS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDHY.L с HYUS.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist (SDHY.L) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (HYUS.L).

SDHY.L и HYUS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDHY.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Capped Index. Фонд был запущен 17 окт. 2012 г.. HYUS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. Фонд был запущен 5 апр. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SDHY.L и HYUS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist (SDHY.L) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (HYUS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDHY.L и HYUS.L

2026 (YTD)2025202420232022
SDHY.L
iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist		0.12%8.90%6.50%8.75%-0.22%
HYUS.L
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)		-0.54%8.62%8.28%12.85%-5.88%

Доходность по периодам

С начала года, SDHY.L показывает доходность 0.12%, что значительно выше, чем у HYUS.L с доходностью -0.54%.

SDHY.L

1 день
0.56%
1 месяц
0.04%
С начала года
0.12%
6 месяцев
1.54%
1 год
7.06%
3 года*
7.28%
5 лет*
4.58%
10 лет*
5.14%

HYUS.L

1 день
0.41%
1 месяц
-0.50%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
1.14%
1 год
7.13%
3 года*
8.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с SDHY.L:
SDHY.L с GLDSDHY.L с JGYH.LSDHY.L с STHE.LSDHY.L с GHYU.LSDHY.L с JHYU.LSDHY.L с JNKS.LSDHY.L с EHYG.L
Часто сравнивают с HYUS.L:
HYUS.L с SSHY.LHYUS.L с ^TNXHYUS.L с QYLDHYUS.L с BRHYXHYUS.L с XUHY.LHYUS.L с WINC.ASHYUS.L с RISE.L

Сравнение комиссий SDHY.L и HYUS.L

SDHY.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии HYUS.L в 0.20%.

SDHY.L
iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist
HYUS.L
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

SDHY.L vs. HYUS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDHY.L
Ранг доходности на риск SDHY.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDHY.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDHY.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDHY.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDHY.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDHY.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
HYUS.L
Ранг доходности на риск HYUS.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYUS.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYUS.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYUS.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYUS.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYUS.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDHY.L c HYUS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist (SDHY.L) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (HYUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDHY.LHYUS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.32

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.89

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.30

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

2.21

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.61

11.01

+1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDHY.L vs. HYUS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDHY.L на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYUS.L равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDHY.L и HYUS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDHY.LHYUS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.32

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.83

-0.15

Корреляция

Корреляция между SDHY.L и HYUS.L составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDHY.L и HYUS.L

Дивидендная доходность SDHY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 8.42%, что больше доходности HYUS.L в 7.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDHY.L
iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist		8.42%6.59%6.41%5.64%4.31%4.24%4.80%5.26%5.48%5.42%5.68%5.05%
HYUS.L
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)		7.49%7.38%7.54%6.30%1.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SDHY.L и HYUS.L

Максимальная просадка SDHY.L за все время составила -18.94%, что больше максимальной просадки HYUS.L в -10.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDHY.L и HYUS.L.

Загрузка...

Показатели просадок

SDHY.LHYUS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.94%

-10.49%

-8.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.19%

-4.22%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.41%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-1.21%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.30%

-1.72%

+0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

0.64%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SDHY.L и HYUS.L

iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist (SDHY.L) имеет более высокую волатильность в 1.85% по сравнению с iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (HYUS.L) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что SDHY.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDHY.LHYUS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.85%

1.57%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.64%

2.80%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.17%

5.37%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.44%

6.76%

-1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.34%

6.76%

-0.42%