Сравнение SDHA.L с GEV
SDHA.L (iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc)) is High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg US Corporate High Yield TR USD, while GEV (GE Vernova Inc.) is a stock. Over the past year, SDHA.L returned 7.14% vs 93.19% for GEV. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SDHA.L и GEV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDHA.L показывает доходность 1.56%, что значительно ниже, чем у GEV с доходностью 43.04%.
SDHA.L
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 7.14%
- 3 года*
- 7.71%
- 5 лет*
- 4.65%
- 10 лет*
- —
GEV
- 1 день
- -3.09%
- 1 месяц
- -16.56%
- С начала года
- 43.04%
- 6 месяцев
- 48.08%
- 1 год
- 93.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDHA.L и GEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SDHA.L iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.56% | 8.87% | 5.11% |
GEV GE Vernova Inc. | 43.04% | 99.02% | 150.80% |
Correlation
The correlation between SDHA.L and GEV is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2024 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDHA.L vs. GEV — Ранг доходности на риск
SDHA.L
GEV
Сравнение SDHA.L c GEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (SDHA.L) и GE Vernova Inc. (GEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDHA.L | GEV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.33 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | 4.99 | -1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.08 | 12.01 | +5.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDHA.L | GEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 1.93 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 2.78 | -2.02 |
Просадки
Сравнение просадок SDHA.L и GEV
Максимальная просадка SDHA.L за все время составила -17.77%, что меньше максимальной просадки GEV в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDHA.L и GEV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDHA.L | GEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.77% | -38.29% | +20.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.85% | -18.78% | +16.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.57% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -18.78% | +18.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.25% | -6.88% | +5.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | 7.79% | -7.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDHA.L и GEV
Текущая волатильность для iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (SDHA.L) составляет 1.32%, в то время как у GE Vernova Inc. (GEV) волатильность равна 12.23%. Это указывает на то, что SDHA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDHA.L | GEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | 12.23% | -10.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.69% | 36.61% | -33.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.33% | 48.65% | -45.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.49% | 52.80% | -47.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.39% | 52.80% | -46.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDHA.L и GEV
SDHA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GEV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GEV GE Vernova Inc. | 0.16% | 0.11% | 0.08% |
SDHA.L iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SDHA.L and GEV have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SDHA.L и GEV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор