PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDGIX с DQIRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDGIX с DQIRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SDGIX (BNY Mellon Global Fixed Income Fund) and DQIRX (BNY Mellon Equity Income Fund) are both mutual funds - SDGIX is a Global Bonds fund managed by Dreyfus, while DQIRX is a Large Cap Value Equities fund managed by Dreyfus. Over the past 10 years, SDGIX returned 2.34%/yr vs 14.60%/yr for DQIRX. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. SDGIX charges 0.53%/yr vs 0.78%/yr for DQIRX.

Доходность

Сравнение доходности SDGIX и DQIRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Global Fixed Income Fund (SDGIX) и BNY Mellon Equity Income Fund (DQIRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDGIX показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у DQIRX с доходностью 15.08%. За последние 10 лет акции SDGIX уступали акциям DQIRX по среднегодовой доходности: 2.34% против 14.60% соответственно.

SDGIX

1 день
-0.20%
1 месяц
0.44%
С начала года
0.15%
6 месяцев
0.13%
1 год
2.94%
3 года*
4.92%
5 лет*
1.42%
10 лет*
2.34%

DQIRX

1 день
-0.51%
1 месяц
3.70%
С начала года
15.08%
6 месяцев
15.10%
1 год
34.24%
3 года*
24.96%
5 лет*
15.63%
10 лет*
14.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDGIX и DQIRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDGIX
BNY Mellon Global Fixed Income Fund		0.15%4.63%4.86%7.80%-9.34%-1.47%8.07%8.32%-0.79%4.35%
DQIRX
BNY Mellon Equity Income Fund		15.08%19.01%26.93%19.21%-9.35%29.13%4.81%24.98%-3.60%17.40%

Correlation

The correlation between SDGIX and DQIRX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г.

-0.06

The correlation between SDGIX and DQIRX shifts across timeframes, from -0.06 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Global Fixed Income Fund

BNY Mellon Equity Income Fund

Часто сравнивают с SDGIX:
SDGIX с WACPXSDGIX с SCHDSDGIX с FBIIXSDGIX с GIBIXSDGIX с DIBRXSDGIX с SDSCXSDGIX с DGLRX
Часто сравнивают с DQIRX:
DQIRX с HGIYXDQIRX с AWSHXDQIRX с VIVIXDQIRX с PEYAXDQIRX с VOODQIRX с GSFTXDQIRX с ABALX

Доходность на риск

SDGIX vs. DQIRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDGIX
Ранг доходности на риск SDGIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDGIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDGIX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDGIX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDGIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDGIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
DQIRX
Ранг доходности на риск DQIRX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DQIRX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DQIRX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DQIRX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DQIRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DQIRX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDGIX c DQIRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Global Fixed Income Fund (SDGIX) и BNY Mellon Equity Income Fund (DQIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDGIXDQIRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
3.12

-2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
4.18

-2.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.58

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.20

5.02

-3.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.69

21.96

-18.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDGIX vs. DQIRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDGIX на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа DQIRX равного 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDGIX и DQIRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDGIXDQIRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

3.12

-2.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.99

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.84

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

0.58

+0.95

Просадки

Сравнение просадок SDGIX и DQIRX

Максимальная просадка SDGIX за все время составила -14.53%, что меньше максимальной просадки DQIRX в -50.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDGIX и DQIRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDGIXDQIRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.53%

-50.77%

+36.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.72%

-6.79%

+4.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.92%

-18.48%

+14.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.53%

-20.34%

+5.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.53%

-36.82%

+22.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-0.51%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.68%

-6.93%

+5.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

1.55%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности SDGIX и DQIRX

Текущая волатильность для BNY Mellon Global Fixed Income Fund (SDGIX) составляет 1.09%, в то время как у BNY Mellon Equity Income Fund (DQIRX) волатильность равна 2.59%. Это указывает на то, что SDGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DQIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDGIXDQIRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

2.59%

-1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.37%

7.94%

-5.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.12%

10.94%

-7.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.94%

15.83%

-11.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.48%

17.39%

-13.91%

Сравнение комиссий SDGIX и DQIRX

SDGIX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии DQIRX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDGIX и DQIRX

Дивидендная доходность SDGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности DQIRX в 2.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DQIRX
BNY Mellon Equity Income Fund		2.83%3.12%7.05%4.56%6.54%2.61%3.42%2.50%5.29%8.45%4.04%8.22%
SDGIX
BNY Mellon Global Fixed Income Fund		3.28%3.53%3.55%1.82%4.51%5.64%2.45%0.49%4.02%2.75%0.59%2.83%

Часто задаваемые вопросы

SDGIX and DQIRX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DQIRX has higher volatility (2.59%) compared to SDGIX (1.09%). In terms of maximum drawdown, SDGIX dropped -14.53% vs DQIRX's -50.77%.

DQIRX currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDGIX и DQIRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор