PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDFI с STOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDFI с STOT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SDFI (AB Short Duration Income ETF) and STOT (State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF) are both Short-Term Bond funds - SDFI tracks the Actively Managed while STOT tracks the Bloomberg U.S. Aggregate 1-3 Year Index. Both are passively managed. Over the past year, SDFI returned 4.51% vs 4.20% for STOT. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SDFI charges 0.30%/yr vs 0.45%/yr for STOT.

Доходность

Сравнение доходности SDFI и STOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Short Duration Income ETF (SDFI) и State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDFI показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у STOT с доходностью 0.97%.

SDFI

1 день
-0.06%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.86%
6 месяцев
1.12%
1 год
4.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

STOT

1 день
-0.04%
1 месяц
0.18%
С начала года
0.97%
6 месяцев
1.26%
1 год
4.20%
3 года*
5.32%
5 лет*
2.81%
10 лет*
2.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDFI и STOT

2026 (YTD)20252024
SDFI
AB Short Duration Income ETF		0.86%6.39%3.71%
STOT
State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF		0.97%5.56%3.42%

Correlation

The correlation between SDFI and STOT is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2024 г.

0.58

The correlation between SDFI and STOT shifts across timeframes, from 0.58 (all time) to 0.69 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SDFI и STOT

Секторы
SDFI
STOT

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

100.0%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

SDFI
100.0%
STOT

-

Сырьевые материалы

SDFI

-

STOT

-

Коммуникационные услуги

SDFI

-

STOT
100.0%

Потребительский циклический сектор

SDFI

-

STOT

-

Потребительский защитный сектор

SDFI

-

STOT

-

Финансовые услуги

SDFI

-

STOT

-

Здравоохранение

SDFI

-

STOT

-

Промышленность

SDFI

-

STOT

-

Недвижимость

SDFI

-

STOT

-

Технологии

SDFI

-

STOT

-

Коммунальные услуги

SDFI

-

STOT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Short Duration Income ETF

State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF

Часто сравнивают с SDFI:
SDFI с FFUTSDFI с BPHSDFI с BNOSDFI с HYFISDFI с DCRESDFI с MYCFSDFI с LODI
Часто сравнивают с STOT:
STOT с PULSSTOT с PBDCSTOT с SGOVSTOT с BILSTOT с PIMIXSTOT с HYDBSTOT с JPLD

Доходность на риск

SDFI vs. STOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDFI
Ранг доходности на риск SDFI: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDFI: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDFI: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDFI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDFI: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDFI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
STOT
Ранг доходности на риск STOT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STOT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STOT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STOT: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STOT: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STOT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDFI c STOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Short Duration Income ETF (SDFI) и State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDFISTOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
3.81

-1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
5.93

-2.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.79

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.77

5.52

-1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.42

24.02

-8.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDFI vs. STOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDFI на текущий момент составляет 2.17, что ниже коэффициента Шарпа STOT равного 3.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDFI и STOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDFISTOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

3.81

-1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.63

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.25

1.11

+1.14

Просадки

Сравнение просадок SDFI и STOT

Максимальная просадка SDFI за все время составила -1.21%, что меньше максимальной просадки STOT в -6.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDFI и STOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDFISTOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.21%

-6.07%

+4.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.20%

-0.76%

-0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-6.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-6.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-0.07%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.22%

-0.84%

+0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

0.18%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SDFI и STOT

AB Short Duration Income ETF (SDFI) имеет более высокую волатильность в 0.52% по сравнению с State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что SDFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDFISTOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

0.33%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.33%

0.84%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09%

1.11%

+0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.48%

1.73%

+0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.48%

2.20%

+0.28%

Сравнение комиссий SDFI и STOT

SDFI берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии STOT в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDFI и STOT

Дивидендная доходность SDFI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности STOT в 4.41%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SDFI
AB Short Duration Income ETF		4.61%4.66%3.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STOT
State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF		4.41%4.52%5.10%4.53%2.54%1.76%1.66%2.61%2.50%1.95%2.08%

Часто задаваемые вопросы

SDFI and STOT have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDFI has higher volatility (0.52%) compared to STOT (0.33%). In terms of maximum drawdown, SDFI dropped -1.21% vs STOT's -6.07%.

On 1-year performance, SDFI leads with 4.51% vs 4.20% for STOT. On fees, SDFI is cheaper at 0.30% per year. On volatility, STOT has been the lower-risk option at 0.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SDFI has performed better with a 4.51% return vs 4.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDFI is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.45% for STOT.

SDFI has the higher dividend yield at 4.61%, compared with 4.41% for STOT.

SDFI tracks Actively Managed, while STOT tracks Bloomberg U.S. Aggregate 1-3 Year Index. They also come from different issuers: AllianceBernstein and State Street. Their fees differ too: 0.30% for SDFI and 0.45% for STOT.

STOT currently has the higher Sharpe Ratio (3.81 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDFI и STOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор