PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDFI с BUFC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDFI с BUFC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SDFI (AB Short Duration Income ETF) and BUFC (AB Conservative Buffer ETF) are both exchange-traded funds - SDFI is a Short-Term Bond fund tracking the Actively Managed, while BUFC is a Options Trading fund actively managed by AllianceBernstein. SDFI is passively managed, while BUFC is actively managed. Over the past year, SDFI returned 4.51% vs 8.86% for BUFC. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. SDFI charges 0.30%/yr vs 0.69%/yr for BUFC.

Доходность

Сравнение доходности SDFI и BUFC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Short Duration Income ETF (SDFI) и AB Conservative Buffer ETF (BUFC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDFI показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у BUFC с доходностью 2.84%.

SDFI

1 день
-0.06%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.86%
6 месяцев
1.12%
1 год
4.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFC

1 день
0.02%
1 месяц
1.58%
С начала года
2.84%
6 месяцев
3.28%
1 год
8.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDFI и BUFC

2026 (YTD)20252024
SDFI
AB Short Duration Income ETF		0.86%6.39%3.71%
BUFC
AB Conservative Buffer ETF		2.84%5.50%5.27%

Correlation

The correlation between SDFI and BUFC is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2024 г.

0.06

Сравнение распределения секторов SDFI и BUFC

Секторы
SDFI
BUFC

Энергетика

100.0%
3.4%

Сырьевые материалы

-

1.9%

Коммуникационные услуги

-

10.5%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

5.3%

Финансовые услуги

-

12.5%

Здравоохранение

-

9.6%

Промышленность

-

8.6%

Недвижимость

-

2.0%

Технологии

-

33.6%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Энергетика

SDFI
100.0%
BUFC
3.4%

Сырьевые материалы

SDFI

-

BUFC
1.9%

Коммуникационные услуги

SDFI

-

BUFC
10.5%

Потребительский циклический сектор

SDFI

-

BUFC
10.1%

Потребительский защитный сектор

SDFI

-

BUFC
5.3%

Финансовые услуги

SDFI

-

BUFC
12.5%

Здравоохранение

SDFI

-

BUFC
9.6%

Промышленность

SDFI

-

BUFC
8.6%

Недвижимость

SDFI

-

BUFC
2.0%

Технологии

SDFI

-

BUFC
33.6%

Коммунальные услуги

SDFI

-

BUFC
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Short Duration Income ETF

AB Conservative Buffer ETF

Часто сравнивают с SDFI:
SDFI с FFUTSDFI с BPHSDFI с BNOSDFI с HYFISDFI с DCRESDFI с MYCFSDFI с LODI
Часто сравнивают с BUFC:
BUFC с EYEGBUFC с TAFIBUFC с HOCTBUFC с ILOWBUFC с EMOPBUFC с TAFMBUFC с AAPR

Доходность на риск

SDFI vs. BUFC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDFI
Ранг доходности на риск SDFI: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDFI: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDFI: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDFI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDFI: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDFI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
BUFC
Ранг доходности на риск BUFC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFC: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFC: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFC: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDFI c BUFC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Short Duration Income ETF (SDFI) и AB Conservative Buffer ETF (BUFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDFIBUFCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
2.09

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
2.97

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.40

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.77

2.46

+1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.42

10.49

+4.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDFI vs. BUFC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDFI на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFC равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDFI и BUFC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDFIBUFCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

2.09

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.25

1.42

+0.83

Просадки

Сравнение просадок SDFI и BUFC

Максимальная просадка SDFI за все время составила -1.21%, что меньше максимальной просадки BUFC в -8.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDFI и BUFC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDFIBUFCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.21%

-8.29%

+7.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.20%

-3.62%

+2.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-0.12%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.22%

-0.76%

+0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

0.85%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности SDFI и BUFC

Текущая волатильность для AB Short Duration Income ETF (SDFI) составляет 0.52%, в то время как у AB Conservative Buffer ETF (BUFC) волатильность равна 0.98%. Это указывает на то, что SDFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDFIBUFCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

0.98%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.33%

3.36%

-2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09%

4.25%

-2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.48%

5.64%

-3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.48%

5.64%

-3.16%

Сравнение комиссий SDFI и BUFC

SDFI берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии BUFC в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDFI и BUFC

Дивидендная доходность SDFI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, тогда как BUFC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
BUFC
AB Conservative Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%
SDFI
AB Short Duration Income ETF		4.61%4.66%3.11%

Часто задаваемые вопросы

SDFI and BUFC have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUFC has higher volatility (0.98%) compared to SDFI (0.52%). In terms of maximum drawdown, SDFI dropped -1.21% vs BUFC's -8.29%.

On 1-year performance, BUFC leads with 8.86% vs 4.51% for SDFI. On fees, SDFI is cheaper at 0.30% per year. On volatility, SDFI has been the lower-risk option at 0.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BUFC has performed better with a 8.86% return vs 4.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDFI is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.69% for BUFC.

SDFI has the higher dividend yield at 4.61%, compared with 0.00% for BUFC.

SDFI is categorized as Short-Term Bond, while BUFC is Options Trading. Their fees differ too: 0.30% for SDFI and 0.69% for BUFC.

SDFI currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDFI и BUFC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор