Сравнение SDEV с LEGR
SDEV (Stablecoin Development Corporation) is a stock, while LEGR (First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF) is Blockchain fund tracking the Indxx Blockchain Index. Over the past 5 years, SDEV returned -77.86%/yr vs 11.63%/yr for LEGR. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SDEV и LEGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDEV показывает доходность -95.60%, что значительно ниже, чем у LEGR с доходностью 8.65%.
SDEV
- 1 день
- -3.12%
- 1 месяц
- 11.71%
- 6 месяцев
- -98.05%
- С начала года
- -95.60%
- 1 год
- -41.90%
- 3 года*
- -75.41%
- 5 лет*
- -77.86%
- 10 лет*
- -59.01%
LEGR
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -2.72%
- 6 месяцев
- 5.02%
- С начала года
- 8.65%
- 1 год
- 21.18%
- 3 года*
- 20.06%
- 5 лет*
- 11.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDEV и LEGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDEV Stablecoin Development Corporation | -95.60% | 1,319.69% | -91.58% | -89.54% | -85.21% | -45.97% | 8.91% | -17.17% | -77.92% |
LEGR First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF | 8.65% | 30.83% | 16.25% | 22.79% | -19.01% | 17.91% | 18.73% | 27.99% | -14.65% |
Correlation
The correlation between SDEV and LEGR is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2018 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDEV vs. LEGR — Ранг доходности на риск
SDEV
LEGR
Сравнение SDEV c LEGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stablecoin Development Corporation (SDEV) и First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDEV | LEGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.26 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 2.05 | -2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 6.94 | -7.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDEV и LEGR
Максимальная просадка SDEV за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки LEGR в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDEV и LEGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDEV | LEGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -36.12% | -63.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.95% | -10.40% | -88.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.95% | -14.25% | -84.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.96% | -31.45% | -68.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -4.77% | -95.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.54% | -6.57% | -76.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 73.89% | 3.06% | +70.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDEV и LEGR
Stablecoin Development Corporation (SDEV) имеет более высокую волатильность в 41.16% по сравнению с First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что SDEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LEGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDEV | LEGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.16% | 3.81% | +37.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 140.85% | 12.42% | +128.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 247.89% | 14.51% | +233.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 141.87% | 17.08% | +124.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 333.88% | 20.28% | +313.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDEV и LEGR
Дивидендная доходность SDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 322.58%, что больше доходности LEGR в 1.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEGR First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF | 1.84% | 1.84% | 2.40% | 2.56% | 2.64% | 1.80% | 0.95% | 2.04% | 1.30% |
SDEV Stablecoin Development Corporation | 322.58% | 14.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SDEV and LEGR have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SDEV has higher volatility (41.16%) compared to LEGR (3.81%). In terms of maximum drawdown, SDEV dropped -100.00% vs LEGR's -36.12%.
LEGR currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDEV и LEGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор