Сравнение SDEV с LEGR
SDEV (Stablecoin Development Corporation) is a stock, while LEGR (First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF) is Blockchain fund tracking the Indxx Blockchain Index. Over the past 5 years, SDEV returned -79.11%/yr vs 11.82%/yr for LEGR. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SDEV и LEGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDEV показывает доходность -95.89%, что значительно ниже, чем у LEGR с доходностью 12.39%.
SDEV
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -11.45%
- С начала года
- -95.89%
- 6 месяцев
- -78.11%
- 1 год
- -37.01%
- 3 года*
- -74.43%
- 5 лет*
- -79.11%
- 10 лет*
- -60.13%
LEGR
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- 7.23%
- С начала года
- 12.39%
- 6 месяцев
- 15.64%
- 1 год
- 30.64%
- 3 года*
- 23.83%
- 5 лет*
- 11.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDEV и LEGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDEV Stablecoin Development Corporation | -95.89% | 1,319.69% | -91.58% | -89.54% | -85.21% | -45.97% | 8.91% | -17.17% | -77.92% |
LEGR First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF | 12.39% | 30.83% | 16.25% | 22.79% | -19.01% | 17.91% | 18.73% | 27.99% | -14.11% |
Correlation
The correlation between SDEV and LEGR is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2018 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDEV vs. LEGR — Ранг доходности на риск
SDEV
LEGR
Сравнение SDEV c LEGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stablecoin Development Corporation (SDEV) и First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDEV | LEGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.40 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 2.96 | -3.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 11.21 | -11.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDEV | LEGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | 2.26 | -2.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.56 | 0.70 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | 0.60 | -0.80 |
Просадки
Сравнение просадок SDEV и LEGR
Максимальная просадка SDEV за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки LEGR в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDEV и LEGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDEV | LEGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -36.12% | -63.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.80% | -10.40% | -88.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.87% | -14.25% | -84.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.96% | -31.45% | -68.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -1.50% | -98.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.67% | -6.61% | -76.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.92% | 2.74% | +63.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDEV и LEGR
Stablecoin Development Corporation (SDEV) имеет более высокую волатильность в 27.61% по сравнению с First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что SDEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LEGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDEV | LEGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.61% | 4.93% | +22.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 185.05% | 11.22% | +173.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 244.18% | 13.62% | +230.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 140.40% | 16.96% | +123.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 333.71% | 20.31% | +313.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDEV и LEGR
Дивидендная доходность SDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 344.83%, что больше доходности LEGR в 1.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEGR First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF | 1.67% | 1.84% | 2.40% | 2.56% | 2.64% | 1.80% | 0.95% | 2.04% | 1.30% |
SDEV Stablecoin Development Corporation | 344.83% | 14.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SDEV and LEGR have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SDEV has higher volatility (27.61%) compared to LEGR (4.93%). In terms of maximum drawdown, SDEV dropped -100.00% vs LEGR's -36.12%.
LEGR currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDEV и LEGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор